基于CTA模式的商品棉套利策略研究.张秀水.【摘要】：期货市场中没有类似股票市场中的公募基金、券商集合理财、信托私募理财等产品形式,大部分投资者只能从事原始的单向投机交易,而期货市场保证金交易的杠杆机制同时放大了收益和亏损的倍数,投资的...
概要：介绍常见的CTA策略（DualThrust、R-Breaker、菲阿里四价、空中花园策略）实现各策略并以DualThrust为例进行参数优化及止盈止损表现一、常用日内CTA策略简介1.1DualThrust策略DualThrust策略是一种…
兴业证券CTA策略系列报告8篇.扫码或添加微信号：坛友素质互助.「经管之家」APP：经管人学习、答疑、交友，就上经管之家！.免流量费下载资料----在经管之家app可以下载论坛上的所有资源，并且不额外收取下载高峰期的论坛币。.涵盖所有经管领域的优秀内容...
CTA策略更多的时候是一种投资方法，更准确的说，主要投资于衍生品的、比较系统化规则化的投资方法都可以称作CTA投资，它并不拘泥于量化或是主动，其具有相当的生命力，会长期存在。CTA策略的收入来源是多样化的，目前市场上最熟悉的是…
重要的事说三遍，统计套利不是战法，统计套利不是CTA，统计套利不是多因素模型！统计套利是统计方法挖掘出来的套利机会。这次小编填补资料派送市场的空白，委托专业人士收集正牌统计套利资料，包括4本亚马逊高星高费英文原版电子书，1本中文翻译，12篇跨越18年的经典论文，以及6份重要...
提供国外CTA行业及其策略介绍文档免费下载，摘要:日程全球CTA行业介绍管理资产历史回报资产管理公司系统化趋势策略的基本概念趋势理论趋势策略投资组合的分散化元盛资产管理公司–简单介绍1
目前期货趋势策略指数并不多，表3列举了4个。以AQR的TSMOM为例，TSMOM是Moskowitzetal.(2012)经典论文的的数据版，在商品期货、国债期货、汇率期货和股指期货等58个资产内，利用简单的规则，构建了一个时间序列动量组合。
除了CTA中的趋势策略，反转策略也经常用OUprocess来描述。OUprocess就是用一个SDE来描述的，这可是金融工程中随机分析的内容。没有以上背景，完全不影响你做CTA的趋势或者反转策略，但是这些知识可以从学术角度上来帮助我们解释我们为什么获利，我们获利的原因是什么，我们获…
高频交易策略因市场而异，对股票，期货，固定收益都会有不同的策略，后面有时间会补充。但是常见通用的（著名）策略有：1.简单做市策略：吃价差bidaskspread.
如何追踪期货趋势策略的表现.趋势策略，学术上又被称为时间序列动量（timeseriesmomentum），在CTA基金中被广泛使用，也是多元化配置方案常见的另类策略。.在《和趋势做纯纯的朋友》这篇文章中，我们介绍了趋势策略的方方面面，从存在逻辑到...
不断发展壮大,特期大宗商品中铁矿石、焦煤、螺纹钢等黑色系期货品种的超额涨幅,股指期货受限等等因素使得投资商品期货的CTA私募基金数量越来越多、管理规模越来越大,某些私募基...
搜集整理近年CTA策略研报100篇，没全部测试，其中部分实测有效
看了些趋势跟随的策略,想系统学习下,有没有类似主动投资管理这类的alpha经典书籍呢?关注问题写回答邀请回答好问题还没有回答热门推荐在婚...
上一篇关于CTA策略的文章,是关于细分策略——量化趋势跟随,这一策略指数于近期创出了历史最大回撤,那么对于具体产品呢?本篇将列举部分私募的代表产品一一阐述,需提前说明的...
业绩归因通常用于分析基金的收益来源,是投资经理进行策略评估与修正、投资者度量基金经理各方面能力的重要工具。今天我们一起来探讨一下如何对CTA趋势策略基金的收益做拆解...
上海交通大学工程硕士学位论文摘要基于机器学习的股指CTA策略的研究与实现相对于现货市场,股指期货具有良好的流动性、灵活的开平仓制度,使得股指期货在资产配...
P.R.ChinaJune,2019上海交通大学工程硕士学位论文摘要I基于机器学习的股指ACTA策略的研究与实现摘要相对于现货市场,股指期货具有良好的流动性、...
每当股票市场大幅下跌，CTA策略往往能够脱颖而出，显示出危机时刻的阿尔法能力！私募基金1-2月收益出炉，从平均收益来看，虽然股市巨震，但是八大策略中仅有事...
什么是CTA策略CTA(CommodityTradingAdvisor)策略,也称作管理期货(ManagedFutures)策略,它是指由专业的资金管理人自主决定投资于期货市场,利用价格上升或下降的趋势获利的一种投...
导读:关于免费策略套利论文范文在这里免费下载与阅读。能否在中国复制元盛与索罗斯成就了英国元盛资产管理的CTA策略,2012年才得以在中国全面展开,至今,国内C...