论文题目基于期限结构与趋势的CTA量化策略研究答辩人赵宏岩(硕士)专业金融硕士(专业学位)导师（略）时间2021-05-1508:30地点经济学院A217论文研究方向
证据2：一个纯趋势的指数与一个CTA基金指数的差别，说明在过去，忽略存活偏差、样本偏差的基础上，CTA基金（多策略）略好于纯趋势策略。.然而，今天读到一篇论文，给出了一个结论，说是纯趋势策略的分散效果要比多策略要好。.最后的四段话...
介绍常见的CTA策略（DualThrust、R-Breaker、菲阿里四价、空中花园策略）实现各策略并以DualThrust为例进行参数优化及止盈止损表现一、常用日内CTA策略简介1.1DualThrust策略DualThrust策略是一种趋势系统，属于日内交易策略。
****导读：CTA策略是以趋势跟随为核心，以波动率为收益来源的期货市场交易策略。根据BarclayHedge的统计显示，CTA策略在过去三十年的多个交易市场中获得12.47%平均年化收益率，以其稳定的盈利水平和黑天鹅事件中的优秀表现获…
CTA策略更多的时候是一种投资方法，更准确的说，主要投资于衍生品的、比较系统化规则化的投资方法都可以称作CTA投资，它并不拘泥于量化或是主动，其具有相当的生命力，会长期存在。CTA策略的收入来源是多样化的，目前市场上最熟悉的是利用动量策略赚取价差，往往以量化趋势作为了CTA...
3，CTA策略的分类CTA可分为主观CTA和量化CTA：①主观CTA：基于人的判断，管理人基于基本面，主观判断走势，非常考验基金管理人基于基本面、调研或操盘经验，主观来判断走势，决定时点，以及出现失误时能否迅速做出调整。
除了CTA中的趋势策略，反转策略也经常用OUprocess来描述。OUprocess就是用一个SDE来描述的，这可是金融工程中随机分析的内容。没有以上背景，完全不影响你做CTA的趋势或者反转策略，但是这些知识可以从学术角度上来帮助我们解释我们为什么获利，我们获利的原因是什么，我们获…
来源：ChihiroQuantitativeResearch作者：刀疤连趋势策略，学术上又被称为时间序列动量（timeseriesmomentum），在CTA基金中被广泛使用，也是多元化配置方案常见的另类策略。在《和趋势做纯纯的朋友》这篇文章中，我们介绍了趋势...
提供国外CTA行业及其策略介绍文档免费下载，摘要:日程全球CTA行业介绍管理资产历史回报资产管理公司系统化趋势策略的基本概念趋势理论趋势策略投资组合的分散化元盛资产管理公司–简单介绍1
19年10月更新：更新标题。上一版标题为《四大对冲基金评趋势策略》。新增AspectCapital的一篇文章。新增MillburnRidgefieldCorporation的两篇文章。更新国内CTA情况的点评。其他。1.前言三季度，国内CTA…
2014可谓CTA趋势策略的大年,图中除了一小部分参数组合外(当S和L都小于10时,很少有人会选择这样的参数构建双均线系统),绝大多数S和L组合构成的双均线策略都能获得非常可...
执业证书号:S111051612001Tel:18616029821Email:wuxianxing@tfzq分析师:张欣慰Tel:13818851963Email:zhangxinwei@tfzq联系人:罗彧文Tel:13162526158Email:luoyuwen@t...
在私募市场里，10亿规模以上的CTA策略私募基金非常罕见。回归策略怕有极端行情，趋势策略又怕没有行情，...
业绩归因通常用于分析基金的收益来源,是投资经理进行策略评估与修正、投资者度量基金经理各方面能力的重要工具。今天我们一起来探讨一下如何对CTA趋势策略基金的收益做拆解...
国内最早做CTA从2014年开始,大部分CTA在2015年赚到的钱实际上不是CTA,是股指的趋势类的策略。2015年趋势类的股指赚了很多钱,2016年也是CTA的大年,Alpha...
波动率方面CTA策略素有做多波动率之称,随着资产波动的变化,CTA策略的“多空双向”机制在资产价格上涨和下跌阶段均可以跟随趋势交易,在上升趋势形成后做多,在下跌趋势形成后做空,仅...
2014可谓CTA趋势策略的大年,图中除了一小部分参数组合外(当S和L都小于10时,很少有人会选择这样的参数构建双均线系统),绝大多数S和L组合构成的双均线策略都能获得非常可...
2019年CTA策略发展分析报告2019年9月目录一、多因素导致CTA策略关注度较高...61、股指期货交易基本恢复常态,丰富CTA策略的收益来源...2019年CTA策略发展分析报告...
基于排排网组合大师数据库,本文对CTA趋势策略基金的风险收益特征展开分析。趋势和套利是期货交易最主要的两种策略,根据组合大师数据库统计,私募证券投资基金类产品中,尚在存续期内的...
本文将向大家介绍四种常见的CTA策略(DualThrust、R-Breaker、菲阿里四价、空中花园),实现各策略并以DualThrust为例进行参数优化及止盈止损分析对比。1常用日内CTA策略简介1.1D...