民间金融论文常引用的文献有

在撰写论文时，引用参考文献是必不可少的。引用参考文献可以给论文增色不少。如果你在论文中引用正确，你会在写作论文时省去很多麻烦。引用文献也是论文的必要材料，这意味着作者已经仔细研究了关于这个主题的相关文章，从而产生了新的内容来为学术界做出贡献。如果作者能够批判性地评论以前的文章，并从现有的积累知识中区分出他们的新发现，他们就能建立权威和可信度。这里强调“批评性评论”，是因为文学只有恰当地运用到论文中，才能显示出它的价值。“质先于量”是在引用文献时需考虑的关键因素。一、参考文献的类型 参考文献类型较多，主要有： (一）专著 [1]刘国钧，陈绍业，王凤翥.图书馆目录〔M].北京:高等教育出版社，1957.15-18. (注意:凡引专著的页码，加圆括号置于文中序号之后。) (二）论文集 [1〕别林斯基.论俄国中篇小说和果戈里君的中篇小说[A]．伍蠡甫.西方文论选:下册[C]．上海:上海译文出版社，1979. (三）报纸文章 [1]李大伦.经济全球化的重要性[N]．光明日报，1998-12-27(3). (四）期刊文章 [1]何龄修.读顾城《南明史》J.中国史研究,1998, ( 3): 167-173. (五）学位论文 [1]刘惊庆.汉字不同视觉识别方式的理论和实证研究[D]．北京:北京师范大学心理系，1998. (六）报告 [1]白秀水，刘敢，任保平．西安金融、人才、技术三大要素市场培育与发展研究[R]．西安:陕西师范大学西北经济发展研究中心，1998. (七）网络引用 主要责任者.电子文献题名[电子文献类型标识/载体类型标识].电子文献的出处或可获得的地址，发表或更新日期/引用日期(任选). [1]吴做人.市场经济下的中国怪现象[J/OL].www.sinal.com.cn, 2011.12.30二、引用参考文献的数量 注意引用参考文献一定要少而精，要删掉可有可无、学术价值不高的参考文献。目前国内一些医学期刊对于参考文献的引用数量都明确限制，论著引用不超过10条、综述引用不超过25~30条。但是，也有人主张只要符合上述要求而必要的文献仍然可以引用，不应拘泥于严格的限制。一般学术文章的参考文献数量以20-40篇为宜，综述类文章的参考文献一般会比研究类参考文献数量多。 三、参考文献正文中的引用格式 正文中参考文献的引用格式以不同的学校要求为准，但参考文献不论引用几条,都会全部列在文末的参考文献列表(顺序编码系统)中,如果只有一个引用，序列号将被写成1。参考文献中的作者按名和姓列出先姓后名的方式书写,三名及以下者全部列出,三名以上列前三名。参考的编号按照在正文中首次出现的先后次序连续排列,全部用阿拉伯数字和带角码的方括号表示,并按照引用顺序排列在正文末尾。请与原文核对文献的准确性。 四、当同时引用多个文献，按时间顺序在文内和文后列出文献。 当文内引用采用姓名和年份的方式，则以时间顺序在文内列出多个文献，再以字母顺序在文后列出这些文献。当文内引用采用文献号，则以数字顺序在文内和文后列出文献。文参考文献不按顺序写会怎样？会通不过核对和审查.一般学科毕业论文有相应要求,如无则不一定按照出现的顺序标注,一般来说小论文中存在此种情况,作为硕士论文最好按照出现顺序标注,便于核对和审查. 参考文献的着录格式及标注均有较严格的规定。所以，如果参考文献不按顺序，会导致你的论文不通常,也会降低论文的分数。 五、文献可以各种方式置于文中，但是必须具体有意义。 大体来说，根据想强调的内容，文献可在引用的内容或作者姓名之后出现。例如： 1）Starfishfertilization is species specific (17). 2.Peterson (17) reported that starfishfertilization is species specific.六、不同的期刊因其风格差异可能有不同的引用规则。 例如，目标期刊采用APA格式，"et al."只在文章有六个或六个以上作者时才在文内使用。因此，一定要仔细查看目标期刊的作者须知和已发表的论文。 最后，还要提示下其实在进行论文查重的时候，论文的引用部分也是需要进行论文的引用部分的查重的，而且如果引用的格式不对的话，那么就会有可能将其记为抄袭的部分了。而且在引用的时候要有一定的限度，不然在查重的时候超过了查重系统的限度依旧会被认定为抄袭的，一旦自己的论文中出现这样的情况，那么在查重结果报告中就会有大面积飘红的内容，很有可能导致自己的论文查重不过关。 维普查重： 万方查重： 论文查重降重：

20条精选金融论文英语参考文献

[1] nelson, c. r. & siegel, a. f. parsimonious modeling of yield curves [j], journal of business 1987(4): 473—489.

[2] diebold，francis x and li, canlin..global yield curve dynamics and interactions: adynamic nelson-siegel approach[j],journal of econometrics,XX，10:351-363

[3] bliss, r. r.. testing term structure estimation methods [j]. advances in futures and options research, 1997，9:197-231

[4] tanner, e.，“exchange market pressures and monetary policy: asia and latin america in the 1990s” [c]5 working papers, imf,XX.

[5] so, r. w., “price and volatility spillovers between interest rate and exchange value of the us dollar”[j], global finance journal,XX (1) :95-107

[6] y.sahalia. testing continuous-time models of the spot interest rate [j], review of financial studies. 1996，9:385-426

[7] vasicek 0,fong h g term structure modeling using exponential splines. journal of finance[j], 1982，37:339-348

[8] duffle，d. and r. kan. a yield factor model of interest rates[j]，mathematical finance, 1. 1996，6: 379-406

[9] ait—sahalia,y and r. kimmel. estimating affine multifactor term structure models using closed-form likelihood expansions[c] ? working paper,nber,XX.

[10] engle，robert e autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of u. k inflation[j]. economica,1982，50:987—1008

[10]chen，r.-r., and l. scott “maximum likelihood estimation for a multi-factor equilibrium model of the term structure of interest rates,”. journal of fixed income, december, 1993，12: 14-31 .

[11] vasicek o. an equilibrium characterization of the term structure [j] ? journal of financial economics, 1977，5:177-188.

[12] j. c. cox, j. e. ingersoll，s. a. ross. a theory of the term structure of interest rates [j]. econometrica, 1985, 53： 385-407

[13] edmund m. a. kwaw and yen, resolving economic conflict between the united states and japan[m] . massachusetts institute of technolog. 1997: 189-220.

[14] swanson，r.，rogoff，k.was it real the exchange rate-interest differential relation over the modern floating period[j] journal of finance, 1988，43: 359-382

[15] chan, k.，chan, k.c.k karolyi, a.,intraday volatility in the stock index and stock index futures markets [j] review of financial studies 1991 (4) : 657-684.

[16] kutan, j. and s. zhou，"mean reversion of interest rates in the eurocurrency market[j], oxford bulletin of economics and statistics,XX，63: 459-473.

[17] park. information flows between non-deliverable forward (ndf ) and spot markets：evidence from korean currency [j]. pacific-basin finance journal，XX，9:363-377

[18] roberta. michael f，exchange rate regimes in an increasingly integrated world [j]，economy，XX，34:109-132

[19] prasad，e. ye. l_ the renminbi's role in the global monetary system[r], global economy and development at brookings,XX (2) : 169-185

[20] nelson c r, sigel a f. parsimonious modeling of yield curve [j]. journal of business, 1987，60:473- 489.