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简介：投资组合管理研究论文 一、投资组合的基本理论 马考维茨(Markowitz)是现代投资组合分析理论的创始人。经过大量观察和分析，他认为若在具有相同回报率的两个证券之间进行选择的话，任何投资者都会选择风险小的。
投资组合论文. 共有 20 条符合" 投资组合 "的论文. 2018-10-11 博时基金投资组合策略及其业绩评价分析. 2018-06-18 基于VaR的证券投资组合风险评估及管理体系. 2018-06-17 跟踪误差投资组合鲁棒优化模型及其衍生模型在基金市场中的应用. 2018-04-19 个人理财投资行为对 ...
投资组合管理论文栏目下面包含有约170篇投资组合管理硕士学位论文和博士学位论文，或是相关的硕士博士毕业论文。 投资组合管理类文章169篇，页次：1/1页 【第一页‖ 上一页 ‖ 下一页 ‖最后页 …
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投资组合管理由以下三类主要活动构成：（1）资产配置，（2）在主要资产类型间调整权重，. 和（3）在各资产类型内选择证券。. 资产配置的特征是把各种主要资产类型混合在一起，以便. 在风险最低的条件下，使投资获得最高的长期回报。. 投资组合管理者以 ...
投资组合管理的问题定义. 这篇文章给出了在有交易费用的情况下，投资组合管理问题的数学定义。. 不考虑交易费的条件下，投资组合最终的价值是：. p0是投资组合初始价值，rt是每一时刻的对数收益率；yt是t时刻的收盘价矩阵，wt-1是t-1时刻资产的仓位比例 ...
投资组合论文 - 最优投资组合构造 成员：刘建 张蔷 闫慧新 陈静 陈慧 韦宏 王长兰 摘 要 ：投 资 市 场 上 风 险 资 产 数 量 众 多 ，各 种 资 产 组 合 也 并 不 鲜...
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这篇文章关于如何利用深度强化学习进行投资组合管理,提出的DRL框架性能大大优于其他算法。机器之心对论文摘要进行了简要翻译,附GitHub实现。论文链接:htt...
【摘要】:行业配置策略在动态投资组合管理中属于战术性资产配置的一部分,近年来得到广泛的关注和应用。全球资产管理行业趋势表明,相比区域、规模和风格配置,行业配置策略的重...
1.基于深度强化学习DDPG算法的投资组合管理[J].齐岳,黄硕华.计算机与现代化.2018,第005期2.应用于投资组合优化的强化学习状态与值函数的选择[J].朱昆,刘蓉,...
论文结论对用户数字足迹、信息扩散、社交媒体等信息系统领域的理论具有重要贡献,同时在投资组合管理、资产收益预测方面具有重要的实践价值。上官武悦个人简介...
广州大学松田学院投资组合管理课程论文题目(中)国有企业国外投资风险及其防范对策研究小组小小小组组员汤嘉伟0801010456汤嘉伟0801010456汤嘉伟0801010456汤嘉伟...
《投资组合管理杂志》(JPM)是许多机构投资者用来洞察金融市场的思想主导分析和实用技术的权威来源。JPM的每一期都以著名学者、研究人员和从业人员的文章为特色,包括诺贝尔奖...
编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共6页投资组合管理研究论文一、投资组合的基本理论马考维茨(Markowitz)是现代投资组合分析理论的创...
中国期刊全文数据库前1条1胡昌生;证券投资基金绩效评价方法[J];数量经济技术经济研究;2001年04期中国硕士学位论文全文数据库前1条1苏军;证券投资基金绩效评估与实证...
这篇文章就讨论了CVAR(ConditionalValue-at-Risk)模型是否可以在一定情况下用在稳健的投资组合管理中。”据介绍,论文合作者——京都大学Fukushima教授是优化方面的著名专家,对工具使...
这篇文章比较系统的建立了投资组合管理的深度强化交易框架,对于投资组合管理问题的建模是比较清晰的。用的Model-Free的建模,模型包括CNN、RNN、LSTM。实验是在加密货币上做的,考虑了0.25%的交易佣...