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【摘要】：本文对外汇远期溢价与金融市场间投机溢价之间联动关系的研究发现,外汇远期溢价来源于即期汇率波动、金融市场间投机溢价。股市和期市的投机收益率对外汇远期溢价具有解释作用。外汇期货价格对远期外汇价格具有风向标的作用。研究结论表明远期外汇市场上的投资者,在决策时会 ...
风险溢价与商品期货定价研究——基于标的稀缺性的视角. 张学文 孙文松. 【摘要】： 本文从标的原油稀缺性的视角,结合Ribeiro and Hodges (2004)的模型将原油现货价格分解为"准资产"价值和"稀缺性"价格两部分,对稀缺性标的商品期货定价进行理论与实证研究。. 研究 ...
权益风险溢价估算方法在我国的适用性研究. 叶雨佳. 【摘要】： 权益风险溢价 (Equity Risk Premium,简称ERP)也被称为市场风险溢价 (Market Risk Premium)指的是预期市场回报率与无风险利率之间的差额。. 它是衡量投资者风险厌恶程度的指标,是决定公司权益资本成本 ...
本文通过构建TGARCH-M模型以及CGARCH-M模型发现,由于外汇风险溢价的存在,我国非抛补利率平价条件失效。并且,TGARCH-M模型中的非对称项系数表明,人民币升值时汇率波动程度比人民币贬值时大;CGARCH-M模型的波动成分表明我国外汇波动主要受经济基本 ...
金融学院肖祖沔副教授、彭红枫教授、向丽锦副教授共同撰写的论文《贸易摩擦、宏观经济波动与经济开放程度的选择》在《金融研究》2020年第10期发表，该期刊系我校A1类期刊。文章构建一个包含关税冲击以及外汇风险溢价的两国开放经济DSGE模型,创新地揭示了关税冲击造成实际汇率波动的"直接 ...
不确定性增加的溢价，我院教师胡杏相关论文被国际一流期刊接收|研究成果·重磅发表. 宏观经济指数的发布对资本市场影响深远。. 研究宏观经济信息与资本市场的互动，对于理解宏观经济信息传递效率、资本市场的资产定价有着重要的意义。. 近日，清华大学 ...
【论文级别】 硕士 【论文级别】 硕士 【网络出版投稿人】 东北财经大学 【网络出版投稿人】 东北财经大学 【网络出版投稿时间】 2017-05-15 【网络出版投稿时间】 2017-05-15 【关键词】 汇率风险计量; 在险价值法; 一元GARCH; 多元GARCH; 面板GARCH;
本文首先对选题背景和研究意义等基础部分进行介绍,对波动率指数的期限结构、波动率风险溢价以及波动率指数与股票市场之间相关性的研究进行梳理。. 然后介绍了波动率指数的概念,着重说明了波动率指数的编制方法;同时介绍了波动率风险溢价的概念,以及 ...
汇率风险溢价与外汇市场干预来自维普期刊专业版喜欢0阅读量:67作者:杜晓蓉摘要:一,建立在非抵补利率平价理论上的汇率风险溢价模型当风险厌恶者投资风险资产时,他...
论文摘要:高额的外汇储备一方面体现了我国国力和财富的增长,另一方面,我们也为过多的外汇储备付出了巨大的成本和承担了很高的风险,高额外汇储备也对我国经济发展产生了一系列负面影...
"。,一、建立在非抵补利率平价理论上的汇率风险溢价模型当风险厌恶者投资风险资产时,他们会要求一个溢价来补偿不确定的支付。在外汇市场上,投资者要求的溢...
外汇衍生品公司价值公司治理以2007—2013年中国跨国公司为样本,实证检验公司治理水平对外汇衍生品的使用与公司价值的关系的影响,发现治理水平高的公司使用外汇衍生品有显著的...
杜晓蓉;;汇率风险溢价与外汇市场干预[J];统计与决策;2006年11期毛泽春;;随机组合风险的风险溢价[J];中国管理科学;2009年03期陈平路;钱宁宇;;突发信息影响下的投资、消费及风险溢价[...
人民币汇率风险溢价波动的状态转换研究金雪军陈雪(浙江大学经济学院,浙江杭州310027)[摘要]基于马尔科夫状态转换方法的自回归条件方差模型,对人民币...
外汇期权风险溢价研究(2019.08)外汇期权的隐含波动率是利用期权费的市场价格,通过BS模型反推得到,反映的是市场参与者对未来一段时间内资产价格波动的预期,或者说隐含波动率是对未来...
研究汇率波动对企业经营的冲击、企业对此的风险管理措施和效果具有重要的理论意义和现实意义。外汇风险管理的措施可分为外汇衍生品、外币债务和经营对冲三大类。外汇衍生品可...
(论文范文财经大学,北京100081)[摘要]以2007-2013年中国跨国公司为样本,实证检验公司治理水平对外汇衍生品的使用与公司价值的关系的影响,发现治理水平高的公...
金融学院肖祖沔副教授、彭红枫教授、向丽锦副教授共同撰写的论文《贸易摩擦、宏观经济波动与经济开放程度的选择》在《金融研究》2020年第10期发表,该期刊系我校...