预测模型的校准度 (Calibration)，是评价一个疾病风险模型预测未来某个个体发生结局事件概率准确性的重要指标，它反映了模型预测风险与实际发生风险的一致程度，所以也可以称作为 一致性 。. 校准度好，提示预测模型的准确性高，校准度差，则模型有可能 ...
通过研究发现，安全评价模型的建立主要有建立因素集、确定权重、建立备选集三个主要步骤，在评价过程中可以分为一级模糊评价和二级模糊评价两种类型，基于风险的城市埋地燃气管道安全评价模型对于风险后果的不确定性具有很好的适应性，城市埋地燃气
而我国对风险的研究比较晚，主要集中在风险因素的研究和评价。 国内学者戴胜利（2008）研究风险因素的识别、处理和评价，缺乏抗风险能力的研究。郭晓玲 （2010）认为我国创业板上市公司面临着中介服务水平不高带来的风险。
中国期刊网,期刊,杂志,读者服务,电子杂志,论文,文库,期刊网,电子刊 李瑞宁 姜灵芝 刘义海 刘浩 广东省佛山地质局，广东 佛山 528000 摘要：以地质灾害风险区划技术流程为主线，充分利用“3S”（GIS、RS、GPS）技术、地理空间数据库技术、网络技术、.Net框架等现代信息技术，开发包括地质调查原始 …
基于基金业绩评价与风险平价模型的FOF基金产品设计. 刘明念. 【摘要】： 根据Wind资讯金融终端统计,截止到2019年10月1日,我国137家基金管理公司共管理基金5803只,远远超过A股数量,资产净值合计达137726.21亿元。. 面对如此庞大的基金市场规模,如何筛选基金成为广大 ...
《工矿自动化杂志》创刊于1973年,是经煤炭科学研究总院常州自动化研究院主办的大型工业期刊。该刊具有广泛的国际国内影响，属于工业类统计源期刊，国家新闻出版总署认可的合规学术期刊。
维普期中文期刊服务平台，由维普资讯有限公司出品，通过对国内出版发行的14000余种科技期刊、5600万篇期刊全文进行内容分析和引文分析，为专业用户提供一站式文献服务：全文保障，文献引证关系，文献计量分析；并以期刊产品为主线、其它衍生产品或服务做补充，方便专业用户、机构用户在 ...
信用风险评价模型综述及对我国P2P网络借贷平台的借鉴,信用风险评价模型,文献综述,P2P网络借贷平台。文章以金融产品分类的视角,分别回顾梳理并简要评述了债权产品和产权产品适用的信用风险评价模型。结合我国P2P网络借贷平台的...
区域生态风险评价方法研究进展. 周婷 蒙吉军. 【摘要】： 生态风险评价是近十几年逐渐兴起并得到发展的一个研究领域,区域生态风险评价作为生态风险评价的组成部分,由于其空间异质性和评价过程的复杂性,而成为了研究的难点与热点。. 本文综述了生态风险 ...
用风险平价模型 进行全球资产配置 对于多种资产，我们在计算每个资产的风险时就要使用原始的公式RC了，我的方法是通过配置不同的ω值使每种资产的RC值的标准差最低，也就是RC最接近。这个可以通过Excel的规划求解实现，如果会Python可以用scipy ...
而风险平价模型只基于风险来配置,无论什么样的风险,每类资产都会根据风险贡献配置一定比例。不仅如此,风险平价更少依赖历史数据,即使在做预设参数时,也只需输入波动风险,无需输入不...
什么是风险风险平价风险平价模型最早在1996年,桥水基金(BridgewaterAssociates)就推出了应用该策略的产品,也就是后来大名鼎鼎的“全天候策略基金”。全天候策略与其他策略的业绩...
在传统市场里,风险平价模型(RiskParity)试图通过将资金分配到更广泛的类别,如股票、政府债券、信贷相关证券和通胀对冲(包括实物资产、商品、房地产和通胀保值债券)等,来均衡风险,同时通过金融杠...
Markowitz模型以方差或标准差度量风险的大小,并假定投资者风险厌恶,在没有交易成本的有效市场中,投资者追求理性的投资策略——一定风险下获取最大收益或一定收益下承受最小风险,力求...
在传统市场里,风险平价模型(RiskParity)试图通过将资金分配到更广泛的类别,如股票、政府债券、信贷相关证券和通胀对冲(包括实物资产、商品、房地产和通胀保值债券)等,来均衡风险,同...
基于均值方差模型的不足,PanAgora基金的首席投资官EdwardQian博士提出了著名的风险平价(RiskParity)策略,这一思想被Bridgewater基金运用于实际投资中,本贴将...
全部来源求助全文维普网维普期刊专业版万方知网掌桥科研查看更多相似文献参考文献引证文献国内公募FOF基金产品资产配置策略研究对传统的风险平价模型存在的问题...
FOF的收益增强与风险控制：引入预期收益的风险预算模型-FOF系列报告之3.pdf风险平价模型结合主动管理基金...
投资者认为，以该价格投资固定收益资产能够使其在投资组合资产种类上平均分配风险。另外，风险平价模型并没...
一、风险平价模型的两个前提假设:假设条件1:股票和债券(主要是国债)长期能战胜无风险收益(一般指短期国债利率或隔夜回购利率),所以股指和国债滚动期货合约长期有正回报,...