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多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用. 韦艳华 张世英. 【摘要】： 针对传统风险分析模型的不足,结合Copula技术和GARCH模型,提出了多元Copula-GARCH模型。. 指出该模型不仅可以捕捉金融市场间的非线性相关性,还可以得到更灵活的多元分布进而用于资产投资 ...
多元GARCH模型 的几篇经典外文文献 发布：经管之家 | 分类：外文文献 搜索 关于本站 人大经济论坛-经管之家：分享大学、考研、论文、会计、留学、数据、经济学、金融学、管理学、统计学、博弈论、统计年鉴、行业分析 …在eviews中如何实现多元GARCH模型的估计？2017-12-13多元garch模型用matlab如何实现啊？2017-5-4查看更多结果
通过对多个股票市场间波动溢出效应的研究,可以了解波动风险在市场间的传导路径和方向,以及在股市因外部冲击动荡前做出短期预测。本文以美国、日本、香港和我国沪市作为研究对象,采用多元GARCH模型对国内外股市波动溢出关系进行了研究。
Bauwens 多元GARCH 模型结构特征、参数估计与假设检验研究综述 本文获得中央财经大学“211工程”三期以及国家自然科学基金项目 (编号: 70603034、70971145) 资助。. Silvennoinen Tersvirta (2008) (2009)对多元 GARCH 模型进行了介绍 与回顾。本文根据国内外最新的研究, 从模型 ...
7. 秦文哲; 多元混频GARCH模型在股票和债券市场中的应用研究 [D];桂林电子科技大学;2018年. 8. 邬超奇; 股指期货政策变化对于股票市场质量的影响分析 [D];贵州财经大学;2018年. 9. 刘炜; 我国股市震荡与汇率改革对黄金避险能力影响的实证分析 [D];贵州财经大学;2018年 ...
本文在一元GARCH模型基础上向多元GARCH模型扩展，进行了一系列的理论分析总结和实证分析。文章综述了一元GARCH模型的参数估计方法，多元GARCH模型的主要发展形式，重点总结了当前常用的多元GARCH模型的参数估计的算法，和探讨多元GARCH模型的协同持续性。对沪深股票市场的综合指数序列，采 …
基于树结构DCC_多元GARCH模型的中国股市波动相关性研究. 左秀霞. 【摘要】： 随着经济的发展和金融全球化的加深,全球各金融市场间的联系越来越密切,分析各金融市场间的波动相关性,在金融风险管理方面具有重要的意义。. 本文试图利用基于MCMC算法的树结构DCC ...
市场周刊(理论研究)2011年07期价格效应;波动效应;多元GARCH;下载下载3.可以采用多元GARCH模型对金融市场的相关问题进行研究,例如对单个资产收益的波动率和不同资产...
核心期刊|歧路彷徨:核心期刊、CSSCI的困境...人气文章本文标题:多元GARCH模型的几篇经典外文文献本文链接网址:https://bbs.pinggu.org/jg/wenxian_waiwenwenxian_457986_1.html1.凡人大经济...
本文采用多元BEKK-GARCH模型,立足于人民币汇率波动与我国股票市场现状,利用“汇改后”美元对人民币的汇率与上证综指的日数据,实证分析了我国汇市与股市之间的波动溢出效应,并...
本期为大家推送一篇有关混合记忆GARCH模型的文章,题目是OilpricevolatilityforecastwithmixturememoryGARCH。这篇文章不同于单一的GARCH族模型研究,它侧重点是把具有短期记忆...
目前听说是PekingMathematicalJournal，年刊文量大概是6到8篇，质量都很高。
在这三十年的发展过程中,关于股票市场的监管、体制等方面都有了很大提高,但是跟国外成熟市场相比有一定的差距,并且创业板是我国的一个新兴市场,资本存量较于其...
多维门限GARCH模型_英语_高中教育_教育专区。多维门限GARCH模型刘继春*,张静窈【摘要】摘要:提出了一个新的多维ARMA-TGARCH(autoregressivemovingaverage-t多维门...
在运用多元GARCH模型对资产组合损失的协方差矩阵进行建模的基础上,估计出组合的标准残差序列;然后,运用EVT对标准残差的极值尾部建模并估计出分位数,进而测度资产组合的动态极...
DCC-GARCH.GO-GARCH三个模型,在高维情况下进行了流动性风险的实证分析,从横向和纵向对危机前后以及各个模型之间得出的结论进行了分析比较,一方面应用多元GARCH模型分析流动性...
提出了确定保证金的非线性风险对冲原理,整体风险覆盖原理和动态预测原理,借助多元GARCH(1,1)模型所预测出的多种期货组合的协方差矩阵,计算该期货组合的波动值,并结合风险价值(Value—at—Risk,VaR...