沪市A股累计超额收益率及其影响因素研究.【摘要】：随着我国股票市场运行机制及制度建设的不断完善,人们的参与热情日益提高,而获取股票投资的超额收益是每一位投资者追求的最终目标,他们总是希望能利用可获取的上市公司相关信息,洞悉公司过去的财务...
求助，关于累积超额收益率（CAR）的计算方法！~,因论文需要现要用事件研究法某窗口区间（60days)进行论文研究其中要计算累计超额收益率（CAR）在网上查到两种方法：1：将公司股价和大市指数转化成每天收益率（或称回报率）：每天股票收益...
论文关键词：整体上市内幕交易超额累计收益率论文摘要：采用我国2004-2007年30家整体上市公司作为样本，以事件研究法为基础，进行了超额累计收益率波动分析、公告效应和内幕交易效应分析．结果表明我国企业整体上市中存在严重的内幕交易...
股票累计异常收益也就是在采取事件研究法中用来判断公司是否发生改变的CAR值（CumulativeAbnormalReturn）。.股票异常收益是等于股票收益与股票正常收益的差。.股票的正常收益率需要根据CAPM模型算出：.其中：是i股票在t时刻的正常收益率；是当日的无风险...
没有任何一个数据库会提供超额收益率的，包括WIND。这个是要计算得到的。所谓的超额收益率就是超出“正常收益率”的那一部分收益。一般先要选定一个比较的基准（benchmark），比如市场收益率，那么此时的超额收益率就是个股收益率减去市场收益率。
2015-03-11求助，关于累积超额收益率的计算方法32015-06-30求大仙们，谁能把这个用excel表达出来？2016-08-15excel高难度问题，求如来佛祖级大仙会诊12013-11-11在excel表格中，例：“消费99元”这种情况下我只想提取数...
1.1短期事件研究法的定义.金融领域的研究学者常使用事件研究法(EventStudy)的分析框架，研究某一特定事件发生对公司股票价格或收益率的影响，并以此检验金融市场对新信息披露的反应程度。.按照事件影响持续时间的长短，文献中通常将事件研究法分为...
对事件窗口内各公司的累计超额收益率求平均数，即得到累积平均超额收益率CAR，。计算公式为:EE=izE瓦n__CRA.7.对CAR0，与的差异性进行统计检验。通常使用的是T检验TCAR=…σ(CARj，)/-.Ín如果检验结果显著，则说明该事件对股票价值有影响，否则，说明该事件的影响没有通过股票市场反映出来。
事件研究法——CAR的四种计算方法.会计专硕152208063事件研究法指运用金融市场的资料数据来测定某一特定经济事件对一公司价值的影响。.假设市场有效，则有关事件的影响将会立即反映在证券价格之中。.于是，运用相对来说比较短期所观察到的证券价格就...
沈维涛;朱冠东;;QFII超额收益率与中小投资者保护——基于信息披露的视角[A];第五届（2010）中国管理学年会——会计与财务分会场论文集[C];2010年3姚禄仕;孟令雷;;优质大型企业境内上市价格压力研究[A];中国会计学会高等工科院校分会2007年学术年会暨第十四届年会论文集[C];2007年
项目关键词:超额累积收益率、异质性波动率和Momentum项目描述:项目描述:根据论文数据处理需要,计算超额累计收益率、异质性波动率和Momentum三个变量。对承接...
股票累计异常收益也就是在采取事件研究法中用来判断公司是否发生改变的CAR值（CumulativeAbnormalReturn）...
明天WIND公司要给我装股票的专业软件，我周末尝试一下看能不能获得你要的数据，要是可以的话到时候再传...
大仙们，有没有人可以教教我怎么算累计超额收益率啊？毕业论文要用，不胜感激~
账面市值比、资产负债率和每股收益,利用多元线性回归模型和半参数广义可加模型,重点分析三种不同市场状态中,所选特征指标对累计超额收益率的影响形式和程度,结果显示,采用半...
累积超额收益率CAR=∑析,论文中的变量有超额收益率(p)每股经济增加值(EVAPS)每股净资产(NPS)每股收益(EPS)每股经营现金流量(CFOPS)净资产收益率(ROE)主营业务收入增...
(金融学专业优秀论文)大小非解禁对股票累积超额收益率的影响①以国民经济个别部门的经济活动为研究对象的学科,如农业经济学、工业经济学、建筑经济学、运输经...
说明返回由数值代表的一组现金流的内部收益率。这些现金流不必为均衡的，但作为年金，它们必须按固定的间隔产生，如按月或按年。内部收益率为投资的回收利率，其... .new-pmd.c-abstractbr{display:none;}更多关于超额累计收益率论文的问题>>
用累计平均超额收益率法和盈余反应系数分析法均验证出季度报告具有信息含量。通过划分不同的消息组研究发现,未预期季度盈余为正号的投资组合(即好消息组)可以获得的累计平均...
【摘要】:本文假设中国股票市场是弱式有效市场,将主成分分析和probit模型结合,以2009年水泥行业上市公司财务报表数据为例,建立和估计了股票超额收益的Probit预测...