中国股市的行业动量交易策略研究.重庆大学硕士学位论文中文摘要有效市场假说是标准金融理论的基石，它把有效市场划分为三种不同强度的层次：弱式市场有效、半强式市场有效、强式市场有效。.有效市场假说产生以后，在现代金融理论中占据了十分重要...
摘要：基于过去52周最高价格的动量策略是一类新型动量策略.通过中国A股市场的实证研究发现:基于过去52周最高价格接近程度构造的动量交易策略不显著有效,但在非1,2,7,8月份的时间段,该策略具有有效性;该策略在熊市阶段的收益显著为正,且在剔除1,2,7,8月份后收益更高,更显著,而在牛市阶段无效...
本文的主要研究内容有以下三点1.根据市场中存在的动量效应,构建了先选行业再筛选股票的行业-个股alpha动量策略,提取出个股的alpha之后,再根据正alpha所存在的动量效应,设计交易策略；2.提出一整套交易系统应该具备的要素,并对投资中的资金管理进行初步的研究...
动量交易创始人SheridanTitman的重要论文,动量交易创始人SheridanTitman的经典论文共7篇,如1.Momentum2,ProfitabilityofMomentumStrategies3,4,56,7.,经管之家(原人大经济论坛)
笔者用噪声交易风险作为噪声交易水平的衡量指标，构造基于噪声交易的动量投资策略，通过实证检验能够形成动量收益。（1）从噪声交易角度研究动量效应产生的机制，并以此作为构造基于噪声交易的动量投资策略的理论依据。
可以说，一个平稳发展且趋势明确的市场是价格动量交易策略最好的伙伴，市场波动则是它最大的敌人。2010年发表的学术论文“Momentum-AContrarianCaseforFollowingtheHerd”中，汤姆·汉考克博士研究了动量投资策略的历史回报情况，他认为此项策略可以代表当下流行的主要动量投资策略。
AAAI2021：仅有的8篇量化投资论文（论文+代码）.量化投资与机器学习微信公众号，是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。.公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业20W+关注者，连续2年被...
动量交易策略实施动量交易算法来分析交易并做出决策实施强调组件编程（将添加到令人兴奋的系统中）包含交易数据的输入CSV文件（必须遵循AusEquities订单簿格式的输入-)输出包含交易决策的CSV运行'NyueumaiersModule.jar'进行现场演示（必须安装Java）
论文《动量交易策略及我国股票市场实证分析》黄卫华,摘要：动量交易策略指的是事先针对股票收益及交易量设定过滤规则，一旦股票收益或者股票收益和交易量同时满足过滤规则就买入或卖出股票的交易策略。动量交易策略的理论基础是行为金融学。
在1999年的一篇学术论文中，过度反应和反应不足被定义了一个统一地概念。研究者定义了这样一个模型，在这个模型中有两类投资者，一类是基于消息面给股票定价的投资者，称为新闻交易者；一类是基于过去历史价格的模式给股票定价的投资者，称为动量交易者。
以过度反应和反应不足为理论依据,"反转交易策略"和"动量交易策略"已经成为国际金融市场中的重要交易策略,并为证券价格的可预测性提供了坚实证据,对市场有效理论...
本文作者:杨斌;刘小波;史文璟;成功正常投稿发表论文到《投资研究》2015年01期,引用请注明来源400期刊网!【摘要】:股票市场动量效应受研究样本(交易市场、特定股...
即使是现在的散户暨南大学硕士学位论文投资者也可以通过结构性产品进行各种外汇投资。因此,对套息交易和动量交易在外汇市场上的运用进行研究是必要的。其次,...
中国股市动量交易策略的有效性研究刘鹏飞【摘要】:本文的研究目的在于了解在以月度为时间期限的情况下,动量策略在中国股市应用的有效性。论文首先回顾了金融理论的发展脉...
稳健动量交易策略的实证研究—基于AA股市场的证据学位类型:学术型论文作者:单卓学号:20141100037培养学院:国际经济贸易学院专业名称:金融学指导...
著名的动量Alpha策略7.Commmonriskfactorsin thereturnsonstocksandbonds.1993Fama-French...
本文分段检验沪深A股2001年至2014年动量效应表现形式,对比研究基金持股比例、市值等因素影响。结论显示,熊市反向交易策略往往能够取得超额收益,"追涨杀跌"受到显...
而且,他们还注意到,在这些有显著利润的交易策略中,动量策略集中分布在3—12个月的中等长度的投资期限(包括形成期和持有期)。Rouwenhorst(1998)分析了12个欧洲...
在本文中,笔者采用了经典的重叠取样方法,利用深圳证券交易所提供的上市公司信息披露质量评级对主板和中小板的股票进行分类,探究不同信息披露质量下各股票组合的...
动量崩溃及其修正的动量交易策略刘鸽【摘要】:动量效应一直是金融市场中最具挑战性的一个异象,从上个世纪80年代起便受到无数国内外学者的关注。可以说,动量效应从最开始的...