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短期个别风险模型与短期聚合风险模型关系.杨顺华赵喜仓.【摘要】：本文证明了短期个别风险模型当理赔次数随机变量为0-1分布时,可以寻求一个短期聚合风险模型与之等价;更为重要的,当个别风险模型的索赔次数随机变量服从较小参数的Poisson分布时,也可以...
基于复合负二项分布的短期聚合风险模型(英文)乔蕾蕾陈树琛.【摘要】：有别于经典风险模型中对复合泊松分布的讨论,本文给出了聚合风险模型中的复合负二项分布的几个重要性质,推导出其递推公式和两种近似计算。.文中探讨了在索赔次数服从负二项分布...
基于二项分布的短期聚合风险模型.pdfMsanchez|2014-07-2815:494页|601KB|0次下载|(0人评价)|用手机看文档扫一扫，手机看文档2积分下载文档...
摘要：本文证明了短期个别风险模型当理赔次数随机变量为0—1分布时，可以寻求一个短期聚合风险模型与之等价；更为重要的，当个别风险模型的索赔次数随机变量服从较小参数的Poisson分布时，也可以寻求到一个复合Poisson分布与之近似．．为此，本文解决了一些特定风险损失随机变量和的分布...
第二节短期聚合风险模型的特点短期个别风险模型与短期聚合风险模型的区别：假设有10个风险载体，标号分别为#1、#2、…、#10。在1年内共发生5次损失事故。
第6讲短期聚合风险模型.pptx,;;同时，S的分布函数也可用的N分布和的共同分布通过卷积得到。;6.2理赔次数和理赔额的分布;;负二项分布与泊松分布的关系有如下定理:;例1：英国某种汽车在1968年索赔情况记录了421240张保单，记录结果如下：易得...
特大悬赏理赔额服从指数分布的聚合风险模型的数据,大家好，希望大家能帮助我。我现在在写论文《理赔额服从指数分布的聚合风险模型》，但是缺少数据，如果大家有数据：理赔额服从指数分布，理赔次数服从二项分布、负二项分布或泊松分布均可以；如果有关于这些的短期与长期聚合风险模型...
乔蕾蕾;陈树琛;;基于复合负二项分布的短期聚合风险模型[A];第三届（2008）中国管理学年会论文集[C];2008年10熊福生;;最优再保险分析[A];金融危机：监管与发展——北大赛瑟（CCISSR）论坛文…
乔蕾蕾;陈树琛;;基于复合负二项分布的短期聚合风险模型[A];第三届（2008）中国管理学年会论文集[C];2008年5浦卫琼;丹阳;王扬;喻盛甫;;云南松树上三种伞滑刃线虫扫描电镜制样技术研究[A];第三届全国扫描电子显微学会议论文集[C];2003年6
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短期聚合风险模型是讨论保单组合的总损失模型:短期个别风险模型与短期聚合风险模型的区别:假设有10个风险载体,标号分别为#1、#2、…、#10。在1年内共发生5次...
本文证明了短期个别风险模型当理赔次数随机变量为0—1分布时,可以寻求一个短期聚合风险模型与之等价;更为重要的,当个别风险模型的索赔次数随机变量服从较小参数...
内容提示:短期个别风险模型与短期聚合风险模型关系杨顺华赵喜仓(江苏大学财经学院,江苏镇江212012)[摘要]本文证明了短期个别风险模型当理赔次数随机变...
在风险理论中一般称模型(1.1)为短期聚合风险模型。对于模型(1.1)我们最为关心的就是聚合理赔量S的分布,也就是研究如何用N的分布和Ci分布来表示S的分布。所以首...
中华精算师考试网官方总站圣才学习网,第3章短期聚合风险模型【考试内容】3.1理赔次数和理赔额的分布理赔次数的分布理赔额变量3.2理赔总量模型S的概率分...
第3章短期聚合风险模型.ppt下载后只包含1个PPT格式的文档,里面的视频和音频不保证可以播放,查看文件列表特别说明:文档预览什么样,下载就是什么样。下载...
;∴选D。;6.4复合泊松分布;(3)在聚合模型中我们要求理赔次数和理赔额之间相互,即(N与X1,X2,…Xn相互);例1一组一年期的定期寿险组合,每份保单的保险...
短期聚合风险模型在精算学上占有非常重要的地位,而且在数学上处理起来也比较容易。点赞出自:匿名2021-10-3107:38:31相关句子1、我们欢迎比较,不仅比较风...
中国精算师短期聚合风险模型思考题相关内容:中国精算师效用理论与保险决策问题思考题中国精算师效用理论与保险决策问题复习题中国精算师长期聚合风险模型思考题中国精算...
短期聚合与风险模型.ppt,短期聚合与风险模型第三章短期聚合风险模型第一节短期聚合风险模型的概念设N是给期中风险事故发生次数,Xi是第i次风险事故的...