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山东大学硕士学位论文基于VAR模型分析的我国商业银行信用风险管理研究姓名：韩颖申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：张玉明20090910山东大学硕士学位论文中文摘要金融安全是国家经济安全的核心，金融风险危及金融安全。
VAR模型金融风险管理论文一、VAR模型的基本内容从这种模型运行的过程中可以看出,其基本内容可以表现在两个方面:第一,将金融工具以及资产等进行组合,将风险具体化为可以相互比较的两个数字,因此,可以清晰明了地对市场的风险进行明确。
VaR模型及其在金融风险管理中的应用进入90年代，随着国际金融市场的日趋规范、壮大，各金融机构之间的竞争也发生了根本性变化，特别是金融产品的开发创新，使金融机构从过去的资源掠夺转变为内部管理与创新方面的竞争，从而导致各金融机构的经营管理发生了深刻的变化。
第4章介绍了VaR模型在我国股票市场中的实际运用。.以上证180指数为研究对象,通过三种方法计算VaR值,并利用失败频率检验法对结果的准确性进行检验与评估。.第5章为本文结论部分。.在前文研究的基础上总结出本论文的研究成果:运用历史数据法、MonteCarlo模拟...
文档大小：.1.75M.文档热度：.文档分类：.论文--毕业论文.文档标签：.风险价值var的计算方法研究.系统标签：.var风险计算方法价值研究方差.
风险价值（VaR）模型一、VaR的产生背景公司的基本任务之一是管理风险。风险被定义为预期收益的不确定性。自1971年固定汇率体系崩溃以来，汇率、利率等金融变量的波动性不断加剧，对绝大多数公司形成了巨大的金融风险。
风险价值（下称VaR）的计算方法主要有历史模拟法（非参数法）、分析方法、蒙特-卡罗模拟法三类。不同的计算方法、计算参数下所得的VaR都是不同的。若某机构宣称其产品的VaR较低即投资风险较低，投资者还需在投前明确其计算方法和参数以辨真伪。
VAR模型与企业外汇风险测量论文导读:：对于进入世界市场的企业而言，汇率的波动会影响其最终的收益。对企业来说，如何清楚地了解其所持有的外汇可能带来的损失，是风险管理的第一步。
VaR.VaR，全称叫做valueatrisk，也就是暴露在风险中的价值。.一言以蔽之：在多少概率下，这些资产在一定的期限下损失不超过多少。.举个例子，在95%的概率下，公司投资的资产一天内的损失不超过200万。.或者，在99%的概率下，公司投资的资产十天内的损失不...
论文关键词：VaR；蒙特卡洛模拟法；投资组合；风险一、VaR模型产生的背景VaR（ValueatRisk）模型是国际上近几年起来的一种卓有成效的风险量化技术，中文通常译为风险价值、在险价值等。它的一种较为通俗的定义是：未来一间内，在...
通过对比改革机制前后两组数据的风险水平得出结论:改革人民币汇率中间价报价机制后,人民币汇率波动风险明显变大。49898毕业论文关键词VaR模型GARCH模型...
风险价值var及实证研究论文安庆师范学院学报(自然科学版)JournalAnqingTeachersCollege(NaturalScienceEdition)Feb.2015Vol.21No.1DOI:10.13757/jki34...
(论文)风险价值VaR及实证研究下载积分:3000内容提示:2015年2月第21卷第1期安庆师范学院学报(自然科学版)JournalofAnqingTeachersCollege(...
二是对市场处于牛市和熊市情况下的风险价值进行度量。本文把收益率数据分成了上升趋势和下降趋势,首先用收益率的全部历史数据对牛市(熊市)情况下的风险价值进行度量,得到一组VaR值,然后再用上升趋...
对投资组合风险价值VaR的分析鲍艺珏【摘要】:风险,是一个永恒存在并备受关注的话题,而对风险度量模型的构建也曾一度成为国内外金融投资者研究的重点和热点问题之一。最初为...
基于风险价值(VAR)模型在股市中的实证分析韩延萌任美璇【摘要】:近年来随着股市的下跌,国内各证券公司的自营风险逐步暴露出来。这也为我国证券业风险管理提出...
特别当一段时间内还实行论文范文控制的情况下,基于历史数据基础上的VaR不能够预测潜在损失.这些模型必须辅之经济基本面分析以及压力测试才更有价值.2VaR只能...
风险价值VaR的实证研究——基于SVSJ模型的分析.pdf厦门大学学位论文原创性声明本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,完成的研究成果。本人在论文写作中参...
风险价值var模型的波动率加权历史模拟法-经管之家官网!人大经济论坛-经管之家收藏本站搜索经济学管理学金融学统计学首页|经管之家|经济|管理|金融|统计|数据|会计|人工智能|大学...
基于VaR模型的风险价值度量研究.pdf.pdf文档介绍:中图分类号:密级:公开学科分类号:论文编号:GK20101204硕士学位论文基于VaR模型的风险价值度量研究作...