论文遵循以上逻辑思路展开分析.全文共分五章.第一章是本论文的理论基础.主要介绍风险价值(VaR)模型的WP=3基本内容,包括模型的定义,特点,现实意义和计算方法,其中计算方法有方差-协方差法,历史模拟法及蒙特?卡罗法.在本章中还介绍了VaR模型的局限性...
信息安全风险评估模型及方法研究1．3本文研究的主要内容论文依据国际和国内信息安全相关标准，研究各种风险评估模型、风险分析方法基础上，根据当前信息安全评估方法研究的主要方向，提出并实现了两种综合的量化评估模型，模型在生产企业的范围内
投资收益和风险的模型数学建模.安徽建筑大学数学建模课程设计报告书投资的收益与风险指导教师设计目的过数学建模课程设计了解数学建模的步骤、方法，学会撰写科技论文，通提高应用数学的意识、兴趣和能力。.设计时间20-20学年第二学期第设计地点...
山东大学硕士学位论文基于VAR模型分析的我国商业银行信用风险管理研究姓名：韩颖申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：张玉明20090910山东大学硕士学位论文中文摘要金融安全是国家经济安全的核心，金融风险危及金融安全。
风险价值如何理解分位数回归风险价值(VaR)模型？如何对一只股票计算它的分位数回归VaR模型，该方法下的VaR值如何计算？关注者109被浏览19,406关注问题写回答邀请回答...
模型一应用多目标决策方法建立模型，以投资效益没目标，对投资问题建立个一个优化模型，不同的投资方式具有不同的风险和效益，该模型根据优化模型的原理，提出了两个准则，并从众多的投资方案中选出若干个，使在投资额一定的条件下，经济效益尽可能二
模型的区分度和校准度.一个好的预测模型应该能针对某个结局，把一群人的风险高低区分开来，这就是区分度（discrimination）。.它跟在人群中的分布特征有关，模型中纳入的自变量（如性别、年龄、某些实验室检查等）如果有异质性，那么模型的区分度就...
最近上课跟读了Fama-French五因子模型（2015）。原本觉得五因子模型过于经典，想上知乎查找相关内容，但是看到的大部分只有模型的基本设定和在中国市场上的应用，缺乏对2015年的论文的全文细节的剖析，对五因子模型问题的概括，和对资产定价模型发展脉络的总结。
企业财务风险控制问题及其研究论文.doc,企业财务风险控制问题及其研究毕业论文1.绪论1.1研究背景企业财务风险及其控制，是企业财务领域十分重要的研究课题。对于任何一个企业来说，财务风险管理都是经营管理活动中一个核心的内容，是企业在实现其未来战略目标的过程中将市场不确定性所...
国际碳市场风险价值度量的新方法——基于EVT-CiaR模型.张晨1,丁洋1,汪文隽2.1.合肥工业大学管理学院,安徽合肥230009;2.合肥工业大学经济学院,安徽合肥230601.收稿日期:2014-05-08修回日期:2015-04-10出版日期:2015-11-20发布日期:2015-12-01.作者简介:张晨(1968...