多因子量化选股模型建立及优化.李倩倩.【摘要】：股市在不断的变化,所以从目前来看,不断探讨哪些指标在量化选股中更为有效,是具有现实意义的。.这也是本文研究工作开始的初衷。.在整个研究过程中,保持数据的严谨性、中立性、数据处理方法的科学性...
然后介绍了多因子量化选股模型中涉及到的一些基本概念，多因子选股模型的分类，以及策略模型中的一些概念等。接着建立了多因子量化选股模型，得到一个综合评分模型，并验证了其有效性。
基于多因子模型的量化选股研究.docx.摘要：在当今金融市场，量化投资这种以数理统计为基础的投资理念逐渐被中国的证券市场所认可。.在量化投资中，基于多因子模型的量化投资策略是运用最为广泛的策略之一。.本文基于多因子选股理论选取了14个因子进行...
基于多因子量化模型的A股投资组合选股分析--各类实用论文、工作总结、工作计划，word格式，可直接编辑修改，知识重在应用...
为了探索适应我国A股市场的量化策略,本文建立基于回归法的多因子量化选股模型,并设计了相应的量化择时策略控制投资者风险。.本文以上证180指数各成分股为研究对象,样本研究期间为2007年1月4日至2016年12月30日,共计2432个股票交易日。.根据样本期间内股市...
多因子选股模型的构建与应用-金融学专业论文.docx,摘要最近几年量化投资在我国逐渐兴起，量化选股策略随之不断丰富。本文基于多因子选股模型，提出了层次分析法和等权重法对因子进行赋权,利用上市公司财务数据和行情数据，结合统计检验的方法对两种赋权方法下的选股模型进行实证分析...
于是乎，今天给想构建量化多因子选股模型的萌新Quant，介绍一个非常适合入门且非常百搭的量化基本面多因子模型F-Score，它是出自Piotroski的论文《ValueInvesting:TheUseofHistoricalFinancialStatementInformationtoSeparateWinnersfromLosers》，在华创金工的研报《双重筹码集中的基本面选股策略》中也被重点推荐...
量化交易——因子选股、多因子选股策略.目录.一、因子选股策略.1、因子.2、选股策略（策略模型）.3、小市场策略.二、聚宽实现因子选股策略——小市值策略.1、查询财务数据.2、每30天执行…
多因子量化选股策略201208蔡峰S0020511050001021-51097188-1872caifeng@gyzq投资要点：本期，我们对多因子量化选股模型进行了优化，在考虑了上市公司的成长性、盈利性、成长动量因子的基础上，增加了收益质量因子和营运能力因...
“泰迪杯”数据挖掘挑战赛参赛论文2并最终建立了SVM-RC多因子选股策略。经过实证分析发现，SVM-RC多因子选股策略不仅具有稳定的高收益，而且能够充分适应各种市场行情，同时还具有较低…
经过前两篇文章,我们把多因子选股策略三大步骤:因子的选取,检验,冗余因子剔除等介绍了一遍,接下来这一篇将利用已经得到的结论,完成最后一步,策略的实现。我们根据前两篇文章的内容,...
基于多因子模型的量化选股分析_电子/电路_工程科技_专业资料。?私:说推食2017年第3期(总第173期)I彳多<9冬嫫嚶的看化11胜4、祈徐景昭(江西财经大...
内容提示:中图分类号:F83密级:公开UDC:300学校代码:11832河北经贸大学硕士学位论文(学历硕士)基于多因子模型的量化选股STOCKSELECTl0NBASE0NMULTIPLE-F...
一、前言多因子选股策略是一种应用十分广泛的选股策略,其基本思构想就是找到某些和收益率最相关的指标,找出股票收益率与各种指标之间的“关系”,借此“关系”建...
分类号学号M201874202码学校代码10487密级硕士学位论文基于三因子模型的多因子量化选股策略研究学位申请人:陶凌云学科专业:金融指导教师:...
随后,资本资产定价模型(CAPM)和套利定价理论(ArbitragePricingTheory,APT)相继被提出。套利定价理论其实是一种广义的资本资产定价模型,该理论是多因子量化选股模型的重要理论基础...
【摘要】:量化投资是以数据为基础,以模型为核心,借助于计算机程序进行投资的方法,其中以多因子选股模型应用最为普遍。本文综合运用排序打分法,构建三因子选股模型,发现国内股...
9高春亭;五因子资产定价模型及其在我国证券市场的应用研究[D];重庆大学;2016年10张家平;CDO产品风险评估研究[D];华南理工大学;2010年中国硕士学位论文全文数据库前10条1王...
2.3多因素模型体系的建立在进行完影响收益率的因子选择以及剔除完冗余因子之后,便是最为重要的建立综合评分体系,将所有的因子共同反映到一个方程中,用来解释...
相对于单因子，多因子策略资金容量更大，获得的相对收益更好一些。一般通过因子分析、组合优化、收益分析...