选取2007年初至2017年末的中证500指数成分股规模、股价、市盈率、动量、换手率和波动率6个因子的所有年度数据,探讨了分位数回归在多因子选股策略中的应用情况.结果表明:对于单因子而言,规模因子和股价因子均在高收益率股票中表现出更强的效应,市净率、动量及换手率因子
基于遗传算法的多因子策略选股系统设计及实现.梁霁.【摘要】：随着计算机技术和金融工程理论的发展,量化投资模式日益受到投资界重视和认同。.多因子投资策略是理论成熟,经过多年投资实务检验的成熟量化投资策略。.但在实际投资中,大部分多因子投资...
多因子选股模型的构建与应用-金融学专业论文.docx,摘要最近几年量化投资在我国逐渐兴起，量化选股策略随之不断丰富。本文基于多因子选股模型，提出了层次分析法和等权重法对因子进行赋权,利用上市公司财务数据和行情数据，结合统计检验的方法对两种赋权方法下的选股模型进行实证分析...
基于时变加权LightGBM的多因子选股交易策略设计.这是一篇关于因子筛选,时变加权,LightGBM模型相关方向的论文(附下载链接),论文主要内容是近些年,随着科技的发展,计算机性能显著提升,由此带来了金融量化投资与机器学习领域的高速发展,各种交易策略大量涌现...
国内学术界关于多因子量化选股的论西南交通大学硕士研究生学位论文文几乎没有，国内学术界关于量化选股首推丁鹏（2012）编写的《量化投资…．策略与技术》一书，该书主要引自各个券商的研究报告，对多因子量化选股做了详细的介绍，是目前国内不
多因子选股（含matlablab代码及策略说明）,做了一个基于中小板的多因子打分选股策略，年化超额收益大概20%。附件里有具体word策略说明和ppt结果展示，以及matlab实现代码。,经管之家(原人…
一、因子选股策略1、因子因子：选择股票的某种标准。因子是能够预测股票收益的变量。（1）基本面因子基本面因子描述了一个公司的财务状况，最常见的基本面因子是由利润表，资产负债表以及现金流量表中的数
为了探索适应我国A股市场的量化策略,本文建立基于回归法的多因子量化选股模型,并设计了相应的量化择时策略控制投资者风险。.本文以上证180指数各成分股为研究对象,样本研究期间为2007年1月4日至2016年12月30日,共计2432个股票交易日。.根据样本期间内股市...
策略与等权重线性多因子模型选股策略的回测绩效。（三）在机器学习算法选股策略的基础上使用风险对冲方法对选股策略进行风险控制，在确保选股策略收益的同时将选股策略的最大回撤控制在10%以内。0.2本文主要工作和创新点
纺织服装行业的多因子选股策略范文构建.论文价格：150元/篇论文用途：硕士毕业论文MasterThesis编辑：vicky点击次数：.论文字数：34554论文编号：sb2021010614430634118日期：2021-01-12来源：硕博论文网.Tag：.笔者结合量化投资相关理论，以A股所有上市纺织...
经过前两篇文章,我们把多因子选股策略三大步骤:因子的选取,检验,冗余因子剔除等介绍了一遍,接下来这一篇将利用已经得到的结论,完成最后一步,策略的实现。我们根据前两篇文章的内容,...
1刘帅;量化投资:若干金融衍生品的定价模型及投资策略研究[D];上海大学;2016年2郝鹏;卖空交易、信息分布以及资产价格行为研究[D];天津大学;2012年中国硕士学位论文全文数据...
中国硕士学位论文全文数据库前10条1林晶晶;小学一年级学生运算策略的调查分析[D];华东师范大学;2018年2呼筱;基于成长性的多因子选股策略研究[D];西北大学;2018年3郭楚漪;...
相对于单因子，多因子策略资金容量更大，获得的相对收益更好一些。一般通过因子分析、组合优化、收益分析...
多因子研究系列之一:基于全市场的多因子选股策略.pdf,正文目录1.量化投资与多因子选股42.多因子选股的起源、分类、具体操作42.1.多因子选股的演化42.2...
硕士学位论文(专业学位)基于沪深300成分股的多因子选股策略研究学位申请人:薛海霞指导教师:李吉栋教授学科专业:金融学位类别:金融硕士培养学院:...
做了一个基于中小板的多因子打分选股策略，年化超额收益大概20%。附件里有具体word策略说明和ppt结果展示...
三、多因子选股策略检验(一)多因子Alpha策略要素本文Alpha策略为短周期持仓;选股的标准为小市值、低股价、低成交量、低RSI、低ROC、低AROON;打分方式分为等权...
量化投资主要分为两个大方向,选股以及择时,分别决定了的标的与时点,而量化选股则又包括了多因子选股、行业轮动、事件驱动等策略。量化策略的前提假设是历史...