天津大学硕士学位论文基于前景理论和心理账户的二叉树期权定价模型姓名：于小沣申请学位级别：硕士专业：技术经济及管理指导教师：杨宝臣20080501中文摘要传统的二叉树期权定价模型，是建立在投资者理性的假设基础之上。
毕业设计（论文）欧式与美式期权二叉树定价及程序实现.doc,姓名：卢众专业：数学与应用数学学号：08101116指导老师：许志军2011年6月3日目录一、期权二叉树定价简介2二、假设2三、符号说明2四、欧式二叉树模型31、一步二叉...
二叉树期权定价模型在企业并购评估中的应用研究.pdf,优秀博硕毕业论文，完美PDF内部资料、支持编辑复制，值得参考！！！中文摘要随着市场经济的快速发展，并购活动已成为越来越多的企业寻求扩张的一种手段。本文开篇对国内外并购的相关背景进行了简单介绍，并阐述了研究并购价值评估的...
天津大学硕士学位论文可转换债券定价的二叉树模型姓名：武丹丹申请学位级别：硕士专业：运筹学与控制论指导教师：荣喜民20070101中文摘要可转换公司债券是资本市场上创新的融资工具之一，在中国尚处于起步阶段。
随机二叉树期权定价模型及模拟分析.【摘要】：上个世纪七十年代以来金融衍生产品的发展,是金融史上影响最为深远、最激动人心的变化之一。.过去二十多年来,金融衍生产品始终保持了旺盛的生命力。.在众多的金融产品中,期权居于核心的地位。.大量的...
随机二叉树期权定价模型及模拟分析,期权定价,随机二叉树模型,数值计算。上个世纪七十年代以来金融衍生产品的发展,是金融史上影响最为深远、最激动人心的变化之一。过去二十多年来,金融衍生产品始终...
二叉树期权定价模型在传媒行业上市公司并购估值中的应用.郭凯.【摘要】：并购重组是资本市场的永恒话题。.近年来,随着我国资本市场的不断完善,上市公司的并购重组如火如荼。.然而,并购重组并不总是能产生协同效应,很多情况下它成了拖累上市公司业绩...
而二叉树方法是期权定价常用的一种数值方法,它直观易懂,且对欧式期权和美式期权都可以定价。.本文主要研究在风险中性的市场中运用二叉树模型对亚式期权进行定价。.首先,我们介绍二叉树模型下期权定价的方法,以及存在随机因素情况下的期权定价原则...
()在1979年发表的论文中最先提到二叉树期权定价模型理论的要点。Ⅰ.约翰.考克斯Ⅱ.马可维茨Ⅲ.罗斯Ⅳ.马克.鲁宾斯坦
基于二叉树模型亚式期权定价的研究-亚式期权作为当前金融市场上交易最为活跃的期权,它的定价一直受到普遍的关注。而二叉树方法是期权定价常用的一种数值方法,它直观易懂,且对欧式期权和美式期权都可以定价。本文主要研究在风险中...
GPU下的二叉树定价模型.pdf,第39卷增刊I华中科技大学学报(自然科学版)V01.39Sup.I2011年6flUniv.ofSci.&Tech.(NaturalScienceEdition)Jun.2011J.HuazhongGPU下的二叉...
()在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。Ⅰ.约翰考克斯Ⅱ.马可维茨Ⅲ.罗斯Ⅳ.马克鲁宾斯坦A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ...
【摘要】:本文使用二叉树模型对2010年1月1日至2017年12月31日在中国市场上流通的87支可转债进行了理论定价。所用的模型包括含违约分支的无风险利率与股价双因子二叉树模型、...
()在1979年发表的论文中最先提到二叉树期权定价模型理论的要点。I约翰.考克斯Ⅱ马可维茨Ⅲ罗斯Ⅳ马克。鲁宾斯坦A.I、ⅢB.I、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、ⅣD.I、Ⅱ、...
毕业在即，论文啊，求哪位大仙能帮忙解决这个问题emailokre@163万分感激
论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。Ⅰ.约翰考克斯Ⅱ.马可维茨Ⅲ.罗斯Ⅳ.马克鲁宾斯坦A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ查看答案责...
A.约翰·考克斯问题()在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。A.约翰·考克斯B.马可维茨C.罗斯D.马克·鲁宾斯坦查看答案您可能感...
假设投资者持有如下的面值都为100元的债券组合:债券A1000张,价格为98,久期为7;债券B2000张,价格为96,久期为10;债券C1000张,价格为110,久期...
()在1979年发表的论文中最先提到二叉树期权定价模型理论的要点。I约翰.考克斯Ⅱ马可维茨Ⅲ罗斯Ⅳ马克。鲁宾斯坦A.I、ⅢB.I、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、ⅣD.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ纠错查...
。()在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。参考答案:查看●参考解析二叉树模型是由约翰・考克斯、斯蒂芬・罗斯和马克・鲁宾斯坦等人提出的...