对外经济贸易大学硕士学位论文在险价值（VaR）方法及其在风险管理中的应用姓名：亓莹莹申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：朱忠明20090301摘要20世纪80年代以来，全球化浪潮大大加快了商品和资本的全球性流动。
VAR模型金融风险管理论文一、VAR模型的基本内容从这种模型运行的过程中可以看出,其基本内容可以表现在两个方面:第一,将金融工具以及资产等进行组合,将风险具体化为可以相互比较的两个数字,因此,可以清晰明了地对市场的风险进行明确。
管理论文>VAR方法在某大型外贸企业风险管理中应用VAR方法在某大型外贸企业风险管理中应摘要:由于市场价格波动导致资产损失是大宗商品贸易企业经营中所面临的一个最主要的风险,如何定量、系统地管理这种风险对我国的大宗商品贸易企业...
VaR模型及其在金融风险管理中的应用进入90年代，随着国际金融市场的日趋规范、壮大，各金融机构之间的竞争也发生了根本性变化，特别是金融产品的开发创新，使金融机构从过去的资源掠夺转变为内部管理与创新方面的竞争，从而导致各金融机构的经营管理发生了深刻的变化。
山东大学硕士学位论文基于VAR模型分析的我国商业银行信用风险管理研究姓名：韩颖申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：张玉明20090910山东大学硕士学位论文中文摘要金融安全是国家经济安全的核心，金融风险危及金融安全。
结合图4.2，我们不难看出，在引进风险价值VaR收益率约束的条件后，实际上是缩小了有效边界的范围。根据投资者的共同偏好原则和变换的VaR约束原理【参考文献】：期刊论文[1]VaR限制下的最优保险投资策略选择[J].郭文旌,李心丹.系统管理学报.2009
2008年金融危机爆发之前，华尔街的许多风险管理模型都非常精确，VaR的概念让这些公司得以在不同情况下可能损失的资产进行量化，但问题是，嵌入这些模型中有关全球市场可能会发生的风险假设其实是错误的，因而精确计算所得出的结论从根本上说就是不
第4章介绍了VaR模型在我国股票市场中的实际运用。.以上证180指数为研究对象,通过三种方法计算VaR值,并利用失败频率检验法对结果的准确性进行检验与评估。.第5章为本文结论部分。.在前文研究的基础上总结出本论文的研究成果:运用历史数据法、MonteCarlo模拟...
VaR模型在我国证券投资基金风险管理中的应用研究,证券投资基金,风险管理,VaR,ARCH。近年来,我国证券投资基金发展迅猛,基金总规模和数量都快速增长,已经为成我国证券市场的重要组成部分。然而,由于我…
VaR模型在我国商业银行汇率风险管理中的应用研究,VaR,汇率风险,方差-协方差法,历史模拟法,蒙特卡罗模拟法。随着全球经济一体化进程的加快,国际贸易和国际资本流动都出现了惊人的增长,这使得商业银行的业务逐渐走向国际化,国际业务的开...
一、VAR模型的基本内容从这种模型运行的过程中可以看出,其基本内容可以表现在两个方面:第一,将金融工具以及资产等进行组合,将风险具体化为可以相互比较的两个...
VAR模型金融风险管理论文一、VAR模型的基本内容从这种模型运行的过程中可以看出,其基本内容可以表现在两个方面:第一,将金融工具以及资产等进行组合,将风险具...
金融风险管理的VaR方法及其应用-毕业论文【Word版】下载积分:1000内容提示:目录一、VaR方法的产生...3二、VaR的定义...
呼纽!堕坚堕:兰查堡堕关于风险管理中VaR方法的文献综述摘要:随着壹糖全球化的发展.仝融市埽、金融交易规模日趋扩女.空融责产价格的波动性随之￡^.时仝融市场风险...
基于VaR的商业银行风险管理研究文献,目前,主要体现在商业银行监管、商业银行资本管理和商业银行信用风险与操作风险管理三个方面,旨在尽可能地寻求利用市场工具和市... .new-pmd.c-abstractbr{display:none;}更多关于风险管理论文var的问题>>
风险管理要求高等类似的定位，否则也就没有必要以此项目为背景编写论文了。
【摘要】:VaR作为一种新兴的风险度量方法,较之传统的风险度量方法,如情景模拟法、压力测试法、灵敏度方法等,因其方法直观、结果量化、易懂等特点,受到风险管理者们的青睐,也...
(五)实例计算21七、VaR的优缺点22(一)优点22(二)缺点23第1页共26页南京财经大学本科毕业论文金融风险管理的VaR方法及其应用摘要:随着金融业的不...
中国重要会议论文全文数据库前10条1杜昕;崔立新;;风险管理中的VaR方法及其在期货市场的应用[A];第12届全国信息管理与工业工程学术会议论文汇编[C];2008年2王书平;闫晓峰;吴...
《【硕士论文】基于VaR方法的金融市场风险管理研究.pdf》由会员分享,可免费在线阅读全文,更多与《【硕士论文】基于VaR方法的金融市场风险管理研究》相关文档资...