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2模型设定与变量描述852.1VAR-BEKK-GARCH模型本文拟采用VAR模型（向量自回归）和多元GARCH模型对IF300、IH50和IC500之间的溢出效应进行研究。VAR模型用来检验三者之间的均值溢出效应，由于VAR模型较为常见，在本文中不再赘述。
关于均值溢出效应的文献研究.内容摘要：20世纪70年代以来，石油价格对宏观经济的影响一直倍受学术界的关注，关于石油市场和股票市场的研究相对比较滞后，国内外学者对原油市场和股市之间关系最初的研究，大多数是将重点放在研究两者之间的均值溢出...
本文运用VAR-MGARCH（1，1）-BEKK模型对我国A股市场和美国国债市场间的均值溢出效应和波动溢出效应进行研究，研究是否存在均值溢出效应和波动溢出效应以及均值溢出效应和波动溢出效应的方向，对实证研究结果做了相应的分析，探究其形成原因
泰迪华南杯数据挖掘竞赛论文报告第1页，共14页摘要：本文建立VAR和BEKK-MGARCH模型，分别研究了人民币与发达市场和新兴市场货币汇率的溢出效应，包括价格溢出效应和波动溢出效应，研究结果表明：发达市场方面，人民币与美元、
人民币在岸与离岸市场汇率的非对称溢出效应——基于VAR-GJR-MGARCH-BEKK模型的经验证据.阙澄宇马斌.【摘要】：本文采用VAR-GJR-MGARCH-BEKK模型,实证检验了在岸与离岸人民币即期汇率、远期汇率、即期与远期汇率间的均值溢出效应、波动溢出效应和非对称效应...
本科毕业论文研究货币政策溢出效应用SVAR模型难度大吗？ao,如题，金融本科，学过计量经济学，不过感觉学的不深，导师给定的题目是《国际资本流动周期：以中国为例的实证研究》，搜搜文献感觉研究资本流动周期的不多，想换题目。货币政策溢出效应一直是关注热点，看到有的文献用SVAR模…
本文将构建四市场VAR-MVGARCH模型，并分别估计均值方程和方差-协方差方程，并通过Wald检验来检验四个市场间的均值溢出效应和波动溢出效应。首先根据AIC和SIC准则确定VAR模型的最优滞后阶数，结果发现最优滞后阶数是1阶。
我国金融市场间均值及波动溢出效应研究.吕杨波.【摘要】：20世纪90年代以来,伴随着全球经济的高速发展,金融危机也频繁发生。.在危机发生期间,受灾区域内金融资产价格波动幅度显著扩大,不同金融市场间的影响明显增强。.国外学者在对金融市场间溢出...
分类号：F83单位代码：10058论文题目：碳试点市场金融风险溢出效应研究专业学位类别(领域):金融硕士学习方式：全日制攻读非全日制攻读作者姓名：刘晨指导教师：王巍完成日期：2019年12月31本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果，除了文中特别...
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导读:本文是溢出效应和var类有关论文范文集跟银行业方面硕士学位毕业论文范文.摘要:文章基于VAR模型对银行、保险、基金、证券四大金融行业指数收益率进行处理...
主题词：大豆期货价格;市场情绪;均值溢出效应;波动集聚性效应摘要：本文选取2004年12月至2018年5月我国黄大豆1号期货价格、成交量以及CBOT大豆期货价格数据,构建MSVAR模型研...
文章基于VAR模型对银行,保险,基金,证券四大金融行业指数收益率进行处理和实证分析,研究保险,基金,证券三大金融行业对银行业的均值溢出效应,研究发现证券,保险业对银行业具有...
随着计量经济技术的不断发展,一些学者渐渐使用VAR模型来研究两个市场之间的均值溢出效应,例如,Parketal(2008)通过多元向量自回归模型,在用1986.1-2005.12...
本文选取2004年12月至2018年5月我国黄大豆1号期货价格、成交量以及CBOT大豆期货价格数据,构建MSVAR模型研究中美大豆期货均值溢出效应。结果表明:中美大豆期货价格波动存在显...
基于VAR模型我国银行业均值溢出效应研究作者:乔健来源:《时代金融》2020年第21期摘要:文章基于VAR模型对银行、保险、基金、证券四大金融行业指数收益率进行处理和...
【摘要】:文章基于VAR模型对银行、保险、基金、证券四大金融行业指数收益率进行处理和实证分析,研究保险、基金、证券三大金融行业对银行业的均值溢出效应,研究发现证券、保险...
本文选取2004年12月至2018年5月我国黄大豆1号期货价格,成交量以及CBOT大豆期货价格数据,构建MSVAR模型研究中美大豆期货均值溢出效应.结果表明:中美大豆期货价格波动存在显著...
摘要:本文采用沪深300、上证50和中证500股指期货日收益率数据,构建三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型,研究了三者之间的均值溢出效应和波动溢出效应。研究发现:(1)沪...
本文将国内金融市场:股票、债券、外汇、货币、黄金市场纳入到了整体框架中,综合运用VAR框架下的广义预测误方差分解法,通过构建溢出指标从静态、动态以及分段三个角度对不同金...