对外经济贸易大学硕士学位论文在险价值（VaR）方法及其在风险管理中的应用姓名：亓莹莹申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：朱忠明20090301摘要20世纪80年代以来，全球化浪潮大大加快了商品和资本的全球性流动。
摘要：在险价值（Value-at-Risk，简称VaR）是度量市场风险的一种普遍使用的工具，可看作是市场风险度量的基石。本文应用统计学中的极值理论于VaR的计算，这是一种崭新的方法。传统的VaR计算方法都是考虑资产回报分布的全部，而极值理论只考虑分布的...
基于VaR的商业银行资本优化研究,银行资本优化,在险价值,经济增加值,流动性风险管理。随着中国加入WTO,外资银行大量涌入为中国商业银行的经营和发展带来了前所未有的经营压力;同时,随着中国商业银行…
金融风险在险价值VAR分析报告.ppt,在险价值-VaR度量在险价值（Valueatrisk）指在一段时期内，一定置信水平下，当市场发生最坏状况时，投资组合的最大可能损失金额。区间估计与置信水平区间估计（IntervalEstimation）是从点估计值和抽样标准...
目前在国际上比较流行的金融风险管理方法是在险价值法（VaR）。VaR风险价值方法是于90年代以后才发展起来的一种新型的风险管理工具,作为一种风险测定和控制的模型,它简单和容易操作,相对于传统的金融风险管理模型而言,更具有实用性和投资决策参考
近二十年来，由于受经济全球化与金融一体化、现代金融理论及金融创新等的影响，金融市场得到了迅猛发展，但同时金融市场也呈现出了前所未有的波动性。工商企业、金融机构面临着日趋严重的金融风险。近年来，一些著名金融机构如巴林银行、山一证券、香港百富勤和美国奥
最新硕士论文—《在险价值（VaR）方法在中国金融市场风险度量中的应用》中文摘要第1-5页英文摘要第5-9页1绪论第9-14页
基于VaR的套期保值模型及其实证研究,在险价值,套期保值率,最小风险,有效性。商品期货市场是目前国内相对较成熟的衍生品市场,但是国内市场主体仍普遍缺乏风险意识,加上缺乏相应有效的管理风险工具和市…
VaR，即ValueatRisk,它是一种定量衡量风险的指标。在险价值是指在一定概率下，某种投资组合在某段时间内的最大损失。VaR的方法有：历史模拟方法，正态方法，蒙特卡洛方法，压力测试法。VaR方法可以有效测算出金融市场正常波动下资产组合的市场风险，但金融市场极端事件时有发生，市场…
风险管理和金融机构第12章---在险价值和预期亏空.pptx,第12章在险价值和预期亏空;在第8章和第9章,我们讨论了金融机构负责管理某些特定市场变量(例如,股指、利率或大宗商品价格)风险敞口的交易员如何计算delta、gamma及vega等风险指标。金融...
论文>大学论文>在险价值(var)方法及其在风险管理中的应用nulllongi3分享于2014-09-1102:06:10.0在险价值(var)方法及其在风险管理中的应用,风险价值var...
如今,风险管理技术日益成为风险管理领域最重要的研究对象之一,其中基于风险度量的在险价值(VaR)方法已成为风险管理的主流方法。本文首先介绍了在险价值(VaR)...
②由于风险的对冲,VaR方法在资产组合领域的运用并不同于简单计算一种资产的VaR值,本文通过资产组合的增量VaR计算,实证分析了VaR的衍生品-增量VaR在资产组合领域的运用,试...
崔泽军华中科技大学经济学院CNKI;WanFang金融理论与实践崔泽军.在险价值(VAR)分析在FOF产品设计中的应用.金融理论与实践.2009.17-19在险价值(VAR)分析在FOF产品设计中的应用[...
ΔP——某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额。VaR——给定置信水平a下的在险价值，即可能的损失...
Matlab中参数Var(在险价值计算)计算终于把公式编辑好啦，第一次用这个呵呵，麻烦版主啦。[math]d{...
在险价值(Value-at-Risk,简称VaR)是度量市场风险的,种普遍使用妁工具,可看作是市场风险度量的基石.本文应用统计学中的极值理论于VaR的计算,这是一种崭新的方法.传统妁VaR计算...
风险价值方法(VaR)在寿险公司风险管理中地应用.pdf,摘要摘要寿险业是经营风险的特殊行业,承担着社会稳定器,资金聚集和供给,促进经济增长等重要职能。寿险公...
毕业论文关键词VaR模型GARCH模型人民币汇率压力测试蒙特卡罗方法TitleEVSLUATIONOFVALUEATRISKBASEDONVaRMODLEAbstractWithinnovationof...
今天的主题是介绍另一个计算在险价值VaR的方法——历史模拟法,历史模拟法是将历史上实际成交价的涨跌幅从低到高重新排序,这个做法是假设“历史会重复其本身”,也就是一项资产或一个投...