当前位置：学术参考网 > 股票波动计量模型论文
我国股票市场的波动性计量分析——GARCH族模型的参数估计及其运用.pdf,我国股票市场的波动性计量分析—喵ARCH族模型的参数估计及其应用专渡：穰攀论鸶羧理统诗硕士生；逸一斐指鼯教师；余锦华教授摘要波动拣是黢粱枣场瓣一大鼹著褥...
由于上述大量的波动性计量模型的提出，许多学者以此为依据做出了大量的实证研究。自1987年10月美国股市崩溃以来，股票市场的波动性已经引起了广泛的关注。Chou（1988），Schwert（1990），Baillie和DeGennaro...
湖南大学硕士学位论文基于马尔可夫结构转换随机波动模型的股市波动性研究姓名：黄杰伟申请学位级别：硕士专业：管理科学与工程指导教师：谢赤20050930硕士学位论文摘要波动是金融市场最为重要的特征之一。
计量模型分为静态模型和动态模型两大类：静态波动率模型因原理简单、计量容易而得到了广泛应用，但静态波动率模型的基本假设与金融市场上的许多变量的方差并不相符，为了更精确地描述资产的波动，动态估计模型越来越被采用，但对于静态法与动态法
本文借鉴发达市场的研究文献,希望通过应用GARCH模型族的分析与实践验证,从经济计量的角度刻画沪深股票市场波动性特征.运用应用Eviews3.1计量分析软件.检验了沪深300指数日收益率的波动性的变化.主要从四个方面进行我国沪深300指数的收益率波动性研究
公允价值计量对股票价格波动影响的实证研究.pdf重庆大学硕士学位论文公允价值计量对股票价格波动影响的实证研究姓名杨媛申请学位级别硕士专业会计学指导教师刘斌201004重庆大学硕士学位论文中文摘要II基于本文的研究结论，我们有以下建议我们应该正确认识公允价值带来的对股票价格变动的...
图1股票价格中的四种波动一、道氏理论简介查尔斯·道通过对股票市场的观察，发现股票价格波动由以下三种不同级别的波动叠加而成：基本波动：周期1年或1年以上的波动，看起来像大海中的潮汐现象，波动幅度最大。基本波动上升时形成股票市场的牛市，下降时形成股票市场的熊市。
ARCH系模型可以看GARCHOptionValuation:TheoryandEvidence这篇SurveyPaper，是截止12年大部分计量类模型的总结。已实现波动率模型的研究可以参考TheEconomicValueofRealizedVolatility:UsingHigh-FrequencyReturnsforOptionValuation，也是12年以来大部分已实现波动率的研究。
22.1.1CAT股票日对数收益率的波动率期限结构作为例子，考虑CAT(卡特彼勒)股票日对数收益率的期限结构，时间从2001-01-02到2010-12-31。以百分之一单位表示。
中国股市波动非对称性的实证研究,中国股票市场,波动非对称性,计量经济学模型。波动率(Volatility)的研究是近年来金融实证研究的重要领域,对金融领域的波动率研究以股票市场的波动最为典型。股...
Jack.J.W.Yang(2002)研究了中国的机构投资者，发现主要是外国机构投资者采用的反向投资策略起到了稳定股市的作用。邓勇、汤大杰(2007)使用GARCH事件模型对机构投资者对...
QingdaoTechnologicalUniVersity硕士学位论文我国股票市场波动的计量经济分析学位论文答辩日期:指导教师签字:答辩委员会成员签字:青岛理工大学学位论文独...
计量经济学论文课程论文2007股价波动实证因素分析-股价波动实证因素分析何力40421075刘文洲40421077熊文强40421089于洋404210902007-7-2摘要本文旨在对公司业绩...
第三章运用GARCH族模型和非对称ARCH模型对上证综指的波动性进行了实证分析,得出我国股市波动的特征。第四章从股票市场参与主体作为出发点分析不同参与主体的行为对我国股市波...
我国股票市场的波动性计量分析—喵ARCH族模型的参数估计及其应用硕士生;逸一斐指鼯教师;余锦华教授深诳综指及其收益率进杼自回归分析比较,最终确定以指数本身...
内容提示:我国股票市场的波动性计量分析—喵ARCH族模型的参数估计及其应用专渡:穰攀论鸶羧理统诗硕士生;逸一斐指鼯教师;余锦华教授摘要波动拣是黢粱枣场瓣一大...
内容提示:基于动态计量模型的股票市场预测与实证分析!经济学院,山东尹振涛(青岛大学青岛260071)〔提要〕本文研究了沪深指数与宏观经济指标变化之间的...
10徐炜;黄炎龙;;VaR-GARCH类模型在股市风险度量中的比较研究[J];统计与决策;2008年03期中国硕士学位论文全文数据库前1条1王顺利;跳跃行为特征与波动率建模[D];厦门大学;201...
导读:这是一篇与股票市场我国论文范文相关的免费优秀学术论文范文资料。(云南财经大学经济研究院,云南昆明650000)【摘要】ARCH模型是为动态非线性股票定价...
基于ARCH族模型的沪市股票波动性的实证分析毕业论文数学与统计学院.doc,毕业论文题目学院数学与统计学院专业统计学基于ARCH族模型的沪市股票波动性的实证分...