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电子科技大学应用数学学院成都610054)【摘要】根据股票市场是非线性动力系统的假设，利用混沌理论对混沌时间序列的分析方法，提出了股票价格预测方法。.同时利用重构相空间的嵌入维数和延迟时间分别确定经向基函数模型网络的结构和训练样本对，对...
股价预测模型数学建模优秀论文.doc,2014年高教社杯全国大学生数学建模竞赛校内选拔赛组长组员组员姓名学号性别年级专业学院联系方式是否会员2013年12月2日股票市场的股价模型研究摘要股票本身没有价值，但它可以当做商品，并且有一定的价格，股票的市场价格即股票在...
股票价格指数就是用以反映整个股票市场上各种股票市场价格的总体...检验模型，优化模型华北科技学院毕业论文(5)利用拟合好的模型来预测序列未来的发展3.3随机时间序列分析的特性分析3.3.1随机过程的基本概念简单的说，随机过程...
式（15）即为差分形式的股票价格模型，表明股票价格的变化是完全随机的。显然，就是上节讨论的布朗噪声（随机游走、红噪声、维纳过程、噪声）。假设对数收益率的方差为，则可以写出布朗运动形式的股票价格模型（16）式中为标准布朗运动样本
1.正态分布：经验事实证明，股票价格的连续复利收益率近似地服从正态分布；2.马尔科夫过程：由布朗运动的性质可知，服从上述模型的股票价格是一个马尔科夫过程，即当前价格就包含了对其未来做预测所需的全部信息，这与弱有效市场假说相符；3.
当前对于深度学习在股票交易中的研究主要侧重在因子挖掘、图神经网络与知识图谱、新闻与社交媒体等非结构化数据的利用、以及时序模型改进四个方面。.我们会在文章中依次探讨近5年顶会上对这四个方向的研究。.此外，因为相关的资料确实相当匮乏...
我们看到上证综指在1996年1月1日至2018年1年1间的月对数收益率在0值上下变化。在统计上，这种现象表明收益率的均值不随时间变化，或者说，期望收益率具有时间不变性。上图也印证了这一点，除了在1990年至1995年的波动外，月对数收益率的范围大约在区间[-0.2,0.2]。
其中股票理论价格计算如公式（1-***工业大学工学硕士学位论文1）所示。股票理论价格=市场利率预期股息收益（1-1）股票价格指数即常说的股指，是由证券交易所或金融服务机构编制的表明股票行市变动的一种供参考的指示数字。
影响股价的因素不仅仅是历史股价，还有更多的因素，公司的近况，股民对股票的态度，政策的影响等等。所以许多人会从这方面进行入手，用人工智能提供的快速计算能力，使用合适的模型，来量化这些因素，例如,(政策X,可能会对股价造成变化y元...
这样，在最终的模型中，更多“有影响力”账户的推文情绪将得到了更多的权重。在此之后，这些推文（平均每条cashtags有6500条）被压缩到75行，其中包括每条情绪的每日平均值，然后将其与相关股票的每日价格变化进行比较。收集股票数据
论文>期刊/会议论文>股票价格波动的混沌行为分析万方数据万方数据万方数据万方数据万方数据万方数据Lyapunov指数的计算过程五、结论根据对上证指...
本文基于股市中对价格的预期建立了一个模型,此模型能够解释价格波动中存在的混沌行为.文中用Li-York定理证明了股票市场具有混沌特征,并得到了系统发生混沌的充要条件.最后在...
针对股票时间序列的非线性特点,结合混沌理论和神经网络理论,提出了基于混沌理论的股票价格神经网络预测方法。同时利用重构相空间的嵌人维数确定神经网络的结构,...
首先,介绍了计算金融学和混沌理论,并分析了传统建模方法和混沌控制方法的缺陷。本文分析了复杂适应理论、基于智能的人工股票市场方法和基于人工股票市场的混...
首先,介绍了计算金融学和混沌理论,并分析了传统建模方法和混沌控制方法的缺陷。本文分析了复杂适应理论、基于智能的人工股票市场方法和基于人工股票市场的混沌...
(一)混沌理论的三大原则混沌并不是指随机,混沌代表一种较高层次的秩序。对于股票、期货市场的行为,混沌理论提出了三项主要原则:1.能量永远会遵循阻力最小的...
年代混沌理论运用亍经济领域后,对亍股票市场的混沌现象研究一直持续至今,并且该领域的争议也持续至今。我国股市在近几年表现出较大波动,本文对返种波动迕行混沌...
摘要:针对股票时间序列的非线性特点,结合混沌理论和神经网络理论,络预测方法。同时利用重构相空间的嵌入维数确定神经网络的结构,,该方法能有效地进行短期预测,关键词:混沌时...
内容摘要:有效市场假说(EMH)认为,证券市场中股票价格能及时、准确和充分地反映所有相关信息。但是,EMH的隐含分析范式是线性的,即假定投资者以线性方式对信息做...
(论文)基于混沌时间序列分析的股票价格拐点预测方法下载积分:1500内容提示:■邓华丽李修全随着混沌科学的迅猛发展,当前在经济、金融研究领域,对经济、金融系...