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4Black-Scholes微分方程本节介绍Black-Scholes期权定价微分方程。细心如你一定已经发现了，“随机”两个字被拿掉了，而BS方程是一个微分方程，说明它不再具备任何随机因素，这是喜闻乐见的，因为没有多少人喜欢随机性。读完本节你就会明白这是为
华东师范大学博士学位论文随机微分方程在金融中的若干应用姓名：徐耸申请学位级别：博士专业：概率论与数理统计指导教师：郑伟安20110320中文摘要近些年，随着金融数学的迅速发展，随机微分方程在金融中有了越来越多的应用。
2011届研究生博士学位论文学校代码：10269学号：52060605003随机微分方程在金融中的若干应用院专系金融与统计学院业概率论与数理统计研究方向金融数学指导教师教授论文作者徐耸2011年3月20日DissertationDoctorDegree，2011l｜I｜l…｜IfI｜川II｜If…ff｜IfI｜lI｜Iff｜IlY1903599UniversityID：10269StudentID...
从BS微分方程可知，标的股票的期望收益率μ没有出现在方程中。显然，μ与投资者的风险偏好有关：投资者对风险的厌恶程度越高，对任何股票，相应的μ也会越高。可喜的是在采用Delta对冲构投资组合并推导BS微分方程时，μ也正好消失了！
关键词:随机,微分方程,金融,定价,中的,应用,中文,摘要,英文,前论文写作指导：请加QQ2784176836目录中文摘要1英文摘要21前言31.1金融现状简介31.2本文主要工作32债券价格计算43股票价格计算及投资最优控制6...
嗯，自己看了下书。做了点笔记，做了一些相关的基础知识的补充，尽力做到了详细，这样子，应该上过本科的孩子，只要有高数和概率论基础。都能看懂整个BS公式的推导和避开BS随机微分方程求解的方式的证明了。
对微分方程两边积分取指数，得：其中是股票每年连续复利的期望，比每年期望收益率要小。因为一个是算术平均值，一个是几何平均值。年均期望年均连续复利期望9Black-Scholes方程一大堆假设：期权的行权方式为欧式，即只有到期日才可以行权。
金融微分方程偏微分方程和非线性编程在金融领域是怎么应用的？想了解一下在金工领域这两方面的知识都是怎么应用的呢。美本数学系选课，这两门课下学习2选1，不知道哪个会比较有用。课程介绍：偏微分方程：Introd...
倒向随机微分方程理论及其在金融和行为金融中的应用.【摘要】：随着金融市场的不断发展,对金融知识理论的讨论日益深入.本文主要讨论了倒向随机微分方程(BSDE)的相关重要理论以及在金融学和行为金融学中的应用.与传统金融学通过以往的经验推测未来的...
4、Black-Scholes微分方程本节介绍Black-Scholes期权定价微分方程。细心如你一定已经发现了，“随机”两个字被拿掉了，而BS方程是一个微分方程，说明它不再具备任何随机因素，这是喜闻乐见的，因为没有多少人喜欢随机性。读完本节你就会明白这是为
22欧式看跌BS偏微分方程公式推导？？
(PartialDifferentialEquation)偏微分方程的解析解,而为期权进行定价;Cao(1992)用ARCH模型对标的资产的波动进行拟合,...(金融学专业论文)BS模型与一般跳模型的...
他们假定这一标的变量的运动过程满足一个随机扩散过程,然后运用Black.Scholes的期权定价方法采用风险对冲与风险中性技术导出可转换债券满足的偏微分方程,再利...
28´.哈尔滨学院本科毕业论文(设计)题目:微分方程在经济中的应用副教授2013年05月03摘要...1ABSTRACT...
【摘要】:近些年,随着金融数学的迅速发展,随机微分方程在金融中有了越来越多的应用。作为重要的金融工具,期权和股票受到广泛的关注。在本文中,我们在几类随机微分方程模型框...
2吉首大学本科生毕业论文第2章经济学中常用微分方程的解法2.1微分方程的简介含有未知函数的导数(或微分)的方程叫做微分方程。未知函数是一元函数的...
内容提示:捅要随着我国证券市场的发展,可转换债券作为一种新兴的金融衍生产品在近年来发展迅速,有关其定价方法也引起了不少国内外学者的争论。由于可转换债券...
【摘要】:1973年,Bismut首次引入了倒向随机线性微分方程用来研究随机最优控制问题,从1990年开始,Pardoux和Peng推广了Bismut提出的倒向随机微分方程,并在理论和应用方面做了...
倒向随机微分方程在经济金融优化问题中的应用-金融数学与金融工程专业毕业论文.docx关闭预览想预览更多内容,点击免费在线预览全文免费在线预览全文山东大学...
mStatisticsResearchDirectionFinancialMathematicsSupervisorAuthorDateProfessorW_eianZhengSongXuMaurch,2011华东师范大学学位论文原创性声明郑重声明:本人...