论文题目基于期限结构与趋势的CTA量化策略研究答辩人赵宏岩(硕士)专业金融硕士(专业学位)导师（略）时间2021-05-1508:30地点经济学院A217论文研究方向
证据2：一个纯趋势的指数与一个CTA基金指数的差别，说明在过去，忽略存活偏差、样本偏差的基础上，CTA基金（多策略）略好于纯趋势策略。.然而，今天读到一篇论文，给出了一个结论，说是纯趋势策略的分散效果要比多策略要好。.最后的四段话...
基于CTA模式的商品棉套利策略研究.张秀水.【摘要】：期货市场中没有类似股票市场中的公募基金、券商集合理财、信托私募理财等产品形式,大部分投资者只能从事原始的单向投机交易,而期货市场保证金交易的杠杆机制同时放大了收益和亏损的倍数,投资的...
机器学习在CTA策略领域的应用，有哪些好文章？.-人工智能论文版-经管之家(原人大经济论坛)人大经济论坛›论坛›数据科学与人工智能›人工智能›人工智能论文版›机器学习在CTA策略领域的应用，有哪些好文章？.CDA数据分析研究院.商业数据分析...
但这11个因子并不全部有效，特别是在中国市场。.CTA1组根据对中国期货市场的理解，提出了适合中国市场的5因子：截面动量，流动性，展期收益率，成交量因子，价格偏度。.然后选取了中国市场流动性较好的42个交易标底。.从12年初开始回测到18年底，每周...
概要：介绍常见的CTA策略（DualThrust、R-Breaker、菲阿里四价、空中花园策略）实现各策略并以DualThrust为例进行参数优化及止盈止损表现一、常用日内CTA策略简介1.1DualThrust策略DualThrust策略是一种…
CTA策略更多的时候是一种投资方法，更准确的说，主要投资于衍生品的、比较系统化规则化的投资方法都可以称作CTA投资，它并不拘泥于量化或是主动，其具有相当的生命力，会长期存在。CTA策略的收入来源是多样化的，目前市场上最熟悉的是利用动量策略赚取价差，往往以量化趋势作为了CTA...
面对A股重上3500，很多人都寻思着现在是不是不能入了，“好行业、好公司”已经普遍不便宜，很多基金经理表示“明年一定要适度降低投资预期”。明年的资产配置显得更加有难度。那今天给大家带来一个新的策略,CTA…
提供国外CTA行业及其策略介绍文档免费下载，摘要:日程全球CTA行业介绍管理资产历史回报资产管理公司系统化趋势策略的基本概念趋势理论趋势策略投资组合的分散化元盛资产管理公司–简单介绍1
论文网其次，期货CTA的分类及法律规范传统意义上，CTA基金的投资品种仅局限于商品期货。但由于近30年来全球金融期货和商品期货市场的迅速发展，CTA基金已逐渐将其投资领域扩展到了股指期货、外汇期货、国债期货、天气期货以及电力
本文节选自交易门会员推送第七期《CTA策略的主要研究方式及发展方向》,全文9031字,含15张PPT,将统一推送给所有交易门会员。添加小编微信:18123353165。建议打赏88元、即可成为本年...
从风险指标的角度看,CTA策略的最大回撤率为-4.15%,其收益稳定性仅次于债券策略,所以一季度CTA策略的收益率还是较为稳定的。图为境外主要私募投资策略的收益率以及最大回撤率比较比较...
本文将向大家介绍四种常见的CTA策略(DualThrust、R-Breaker、菲阿里四价、空中花园),实现各策略并以DualThrust为例进行参数优化及止盈止损分析对比。1常用日内CTA策略简介1.1D...
摘要:狭义上CTA策略的研究对象仅包括国内股指期货,商品期货、国债期货(利率期货等期货,是目前国内CTA策略的主要研究对象和利润来源;广义而言,它可以是任何具...
蒙玺投资创始人李骧在低延迟交易、程序化交易的领域已经有10年积累。交易门今年春天在上海浦东专访李骧。时隔半年,李骧和交易门分享了自己对CTA研究方法和发展...
CTA的投资品种从一开始的仅限于商品期货,到近些年扩展到包括利率期货、股指期货、外汇期货在内的几乎所有的期货品种。当然,CTA策略研究对象也包括股票、外汇和期权等任何有一定历史...
P.R.ChinaJune,2019上海交通大学工程硕士学位论文摘要I基于机器学习的股指ACTA策略的研究与实现摘要相对于现货市场,股指期货具有良好的流动性、...
上海交通大学工程硕士学位论文摘要基于机器学习的股指CTA策略的研究与实现相对于现货市场,股指期货具有良好的流动性、灵活的开平仓制度,使得股指期货在资产配...
兴业证券CTA策略系列报告8篇扫码或添加微信号:坛友素质互助「经管之家」APP:经管人学习、答疑、交友,就上经管之家!免流量费下载资料---在经管之家app可以下载论坛上的所有资...
CTA策略获利原来是因为它?从动量的角度拆解CTA趋势策略基金收益优矿量化实验室【优矿uqer.io】是您的专属金融量化分析平台.我们旨在打破金融量化的壁垒,为广大量化从业者...