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人民币汇率波动特征的计量分析.【摘要】：汇率是各国进行贸易、资本跨国流动的前提，是连接各国经济往来的桥梁，因此汇率波动会对各国的经济产生一定的影响。.汇率波动对经济波动及国际金融风险都具有良好的时效性和敏感性，收益率的变化会影响...
一般来说，经济上行期间，股指价格波动率较小，经济下行期间股指价格波动率较大。.结合大量实证分析的结论，总结来说，股票收益的波动率在统计意义上具有如下特征：（1）波动率不是常数，具有时变性，即统计意义上的异方差（Hetero－scedasticity...
跳跃行为特征与波动率建模.作者：师大云端图书馆时间：2019-09-18分类：硕士论文喜欢：1297.【摘要】本文使用经过赋权标准偏差周期性因子修正过的LM非参数检验法,对沪深300股指期货以及现货指数5分钟收益率的显著跳跃进行了识别。.将沪深300股指期货和...
《农产品期货市场波动率的动态特征及其预测模型-论文》.pdf,红泽评他2014年第4期ECONOMICREVIEW总第188期农产品期货市场波动率的动态特征及其预测模型杨科田凤平摘要：本文以8种农产品期货的高频数据为样本，实证考察了...
偏度由波动率的三阶中心距得到，用来衡量分布的不对称性，负值表示左偏，正表1：所有期限SHIBOR波动率统计特征表1W2W1M3M6M9M1YMean0.1785030.2369410.2365870.1434660.0201580.0094300.0081770.007695Median0.0673240.121739
波动率的计算都是很标准的了，分为历史波动率和隐含波动率的计算。.（1）历史波动率.例如RiskMetrics上，使用的就是EWMA的算法，在Hull那本书的波动率计算章节也有介绍。.现在业界使用RiskMetrics作为计量引擎的基本也是按照EWMA的算法计算历史波动率。.使用上...
21.1利用高频数据计算波动率(French,Schwert,andStambaugh1987)用高频数据计算低频收益率的波动率，又可参见(Andersenetal.2001)和(Andersenetal.2001)。假设我们对某资产的月波动率感兴趣，有该资产的日收益率数据，设\(r_t^m\)是该资产第\(t\)个月的对数收益率，第\(t\)个月共有…
论文：我国股指期货市场波动性分析.摘要：本文主要采用计量方法，以沪深300指数作为研究对象，以日收益率方差测度了股指、股指期货的波动性，对我国股市的波动性进行了研究。.最后得到结论：指数期市场的成熟程度与波动程度相关，标的指数设计是否...
中国股指收益率分布及波动建模比较研究.【摘要】：金融资产收益率分布特征和波动特征在几乎所有的关于市场的学术研究中都会被涉及到。.波动性是金融市场最为重要的特征之一。.一方面,它与市场的不确定性和风险以及收益直接相关,是体现金融市场质量...
波动率是研究资本市场的重要指标,准确的计量并预测资本市场上金融资产的波动率不仅有助于了解金融市场的运行特征,也有利于投资者准确的预测投资风险并控制市场的系统风险,从而做出正确的投资决策。因此…
1回复贴,共1页<返回波动率吧毕业论文求助在线等波动率特征与预测只看楼主收藏回复夏小天592初级粉丝1送TA礼物回复1楼2020-06-0911:58还要自己...
摘要:在经济和金融研究中,波动性一直是一个非常重要的方面――投资组合选择、原生资产和衍生资产定价、风险管理等等都离不开对波动性的准确度量。所以,波动率...
华中科技大学硕士学位论文沪深股市波动率特征及其与交易量关系研究姓名:江求川申请学位级别:硕士专业:运筹学与控制论指导教师:蹇明2010-05-24本文的主要...
内容提示:昌吉学院论文(设计)分类号:本科毕业论文(设计)密级:沪深指数的波动性统计特征分析系院数学系学科门类理学专业数学与应用数学(金融方...
本文主要研究沪深300数日收益率的波动率,通过八年的数据分析收益率和波动率的统计特点,并建立GARCH-M(1,1)波动率模型,试图找到较好的度量我国股市波动特征的模...
毕业论文范文模板昌吉学院本科毕业论文(设计)论文(设计)分类号:密级:沪深指数的波动性统计特征分析系院学科门类专业学号姓名指导教师教师职称数学...
内容提示:华中科技大学硕士学位论文沪深股市波动率特征及其与交易量关系研究姓名:江求川申请学位级别:硕士专业:运筹学与控制论指导教师:蹇明2010-05-24...
其次,针对我国汇率波动率具有长记忆的特征,分别对美元兑人民币收益率序列、美元兑离岸人民币收益率序列以及欧元兑人民币收益率序列建立FIGARCH模型和长记忆的LMSV模型,并选取...
实际波动率与GARCH模型的特征比较分析_金融/投资_经管营销_专业资料。金融资产价格的波动率的测度具有重要意义,实际波动率(RealizedVolatility)概念是近些年提...
1波动率模型简介1.1.1波动率模型的概述金融资产波动率测量和建模是金融理论和实践中的一个重要课题,作为金融资产价格风险的度量指标,波动率对于理解资...