本文基于股票价格服从布朗运动这一经典假设前提下，推广一种已实现波动率估计模型，以单只上市股票及28只股票组合的价格为实证研究对象，再将其与四种传统的历史波动率估计模型进行实证研究比较，对比研究后评估出波动率参数估计的最优模型，再将...
基于长收益率序列信息的时变波动率估计及实证研究王江艳;林金官;陈旭岚南京审计大学统计与数据科学学院,南京,211815TheEstimationofTimeVaryingVolatilityBasedontheLongStockReturnSerieswithItsApplication
深圳大学硕士学位论文分离交易可转债的定价及其波动率估计的预测模型应用数学学院（系、所）数学与计算科学学院分类号01学校代码10590UDC510分离交易可转债是2006年以来在我国证券市场出现的金融衍生产品的创新品种。
21.1.1用日频数据估计标普500月对数收益率用高频方法估计标普500的月对数收益率的波动率，时间期间为1980年1月到2010年8月，使用日频数据估计。考虑三种方法的比较：利用日频数据，假定日数据是同分布白噪声；
SP500股票指数波动率研究-概率论与数理统计.pdf,THE粥⑩一MASTER…'S硕士学位论文S&P500股票指数波动率研究论文作者：陆莹指导教师：何穗教授学科专业：概率论与数理统计研究方向：金融统计华中师范大学数学与统计学学院...
已实现波动率的计算也很是方便，其标准的形式就是用给定的时间间隔之内的高频收益平方和来表示的。再次，已实现波动率的目标函数噪声干扰较小。这主要表现在以下两个方面：一是已实现波动率方法的预测模型具有更好的估计特性和优化特性；二是对
几种随机波动率模型及其比较.pdf,TtIE溺⑩…MASTER…'S硕士学位论文几种随机波动率模型及其比较论文作者：钱珑指导教师...
那么波动率怎么估计呢？求个历史方差显得不是那么靠谱，所以有了波动率的研究，比较著名的是以ARCH为代表的条件异方差系列模型。波动率预测的准不准影响了期权定价的准不准，定价准不准影响了收益，所以就很重要咯。2.
因为我们只有20个样本，所以波动率的每年标准差可估计为公式-4）3.1%就是年化波动率了。总结一下，先用公式-1的方法来计算每天的收益率，然后用公式-2来估计一个日收益率的标准差，接着用公式-3来计算波动率，然后用公式-4来估计实际的年化波动率。
考虑微观结构噪声的积分波动估计量来源：人大经济论坛论文库作者：夏雨时间：2015-03-21考虑微观结构噪声的积分波动估计量摘要：金融资产的波动率度量对于资产风险管理、投资组合以及衍生产品定价都十分重要，本文从极差的角度入手，考虑微观结构噪声的影响，运用蒙特卡罗模拟的方法...
论文>大学论文>FINTS第五章波动率的估计金融时间序列模型第五章:波动率的估计金融时间序列模型ARCH模型概念波动率模型金融衍生市场,计算期权等衍生工...
波动率和历史波动率的计算止损不割肉波动率σ是我们假设标的资产价格所服从的伊藤过程中的参数,在最基本的模型中,波的资产价格增量的方差与标的资产价格的平...
【摘要】:金融时间序列中,最具吸引力的就是资产价格波动率,波动率在金融工程领域里有着举足轻重的地位,更由于其潜在而不可见,近几十年来,国内外学者对估计波动率参数的研究狂...
中图分类号:UDC:学校代码:10055密级:公开京蕊犬硕士学位论文波动率估计方法的研究及其对人民币/美元波动率的估计TheMethodsofEstimatingVolatilityandItsAppl...
文档格式:.doc文档页数:11页文档大小:未知文档热度:文档分类:论文--毕业论文文档标签:波动率及其预测方法文献综述可编辑系统标签:波动综述预测文献...
中国重要会议论文全文数据库前3条1刘淳;朱世武;何济舟;;金融市场波动择时策略的经济价值分析[A];经济全球化与系统工程——中国系统工程学会第16届学术年会论文集[C];2010年...
第29卷第6期V01.29No.6重庆理工大学学报(自然科学)JournalofChongqingUniversityofTechnology(NaturalScience)2015年6月Jun.2015doi:10.39...
摘要:本文以沪深300指数为例,将基于其5分钟高频数据的已实现波动率模型和基于其日收益数据的历史波动率模型这两类波动率模型的样本外日波动率的预测能力进行比...
利用日内高频数据,构造一个新的统计指标——实际波动率,实际波动率是利用一天内已经发生过的交易论文范文样本序列,通过计算其收益的平方和得到的.由于日内收益...
2.2连续时间框架下长记忆随机波动率模型及参数估计第28-33页2.2.1随机波动率模型第28-29页2.2.2长记忆随机波动率模型第29-30页2.2.3长记忆随机波动率模型参数估计...