论文摘要：年4月16日，投资者期待已久的沪深300股指期货迎来上市交易，A股市场从此步入双边时代。本文拟通过在对国内外静、动态套期保值理论发展进行阐述的基础上，采用img1系数来动态估计股指期货套期保值比率，并利用封闭式基金基金鸿阳与沪深300股指期货市场数据进行实证研究，分析动…
我国股指期货动态套期保值策略实证研究_最优套期保值比率.doc,我国股指期货动态套期保值策略实证研究_最优套期保值比率论文摘要：年4月16日，投资者期待已久的沪深300股指期货迎来上市交易，A股市场从此步入双边时代。本文拟通过在对国内外静、动态套期保值理论发展进行阐述的基础上，采用...
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套期保值论文试论套期保值的风险控制与对策--毕业论文设计.doc,w套期保值论文-试论套期保值的风险控制与对策[摘要]随着经济全球化进程的加快,企业的生存环境越来越复杂,尤其是涉及大宗商品购销或外汇使用的企业,要在全球市场中具备足够竞争能力,利用金融衍生工具对冲风险,实现稳定持续...
浅谈股指期货在套期保值中的应用全文如下：.摘要：自今年以来，虽然股市利好消息不断，但是由于经济下滑超过预期，但是股市依然徘徊在底部，行情震荡。.在我国股市缺乏做空机制的情况下，如何利用股指期货进行套期保值成为众多投资者关心的问题...
《商品期货套期保值模式研究》-毕业论文（设计）.doc,毕业论文商品期货套期保值模式研究学生姓名：学号：所在系部：经济系专业班级：金融2班指导教师：日期：二一二年5月CommodityfutureshedgingmodelByChenShutaoMay2012...
多石油期货的时变套期保值比率研究——优质的论文资源，是您论文写作的参考湖南大学硕士学位论文多石油期货的时变套期保值比率研究姓名：路文金申请学位级别：硕士专业：管理科学与工程指导教师：马超群20090515硕十学位论文石油作为现代工业的血液，其重要地位对任何一个工业化...
期权套期保值特征期权与期货是用以对冲现货价格风险的最重要的两种衍生品。中国市场场内期权已经涵盖了豆粕、玉米、白糖、棉花、橡胶、铜、50ETF这七个品种，且更多期权品种将陆续上市，可以为企业提供更多的套期保值工具。
本科毕业论文（设计）开题报告论文题目股指期货套期保值的实证分析专业：金融工程姓名：学号：指导教师：阎果棠二九年十一月二十日选题背景：股指期货是从股市交易中衍生出来的一种新的交易方式，股指期货交易的标的物是股票价格指数。
内容提示:浙江大学硕士学位论文动态套期保值策略的模拟检验及在我国的应用姓名:郭峰申请学位级别:硕士专业:金融学指导教师:邹小芃20021101动态套期保值策...
股指期货的动态套期保值研究.pdf,--优秀硕士毕业论文,完美PDF格式,可在线免费浏览全文和下载,支持复制编辑,可为大学生本专业本院系本科专科大专和研究生学士硕士...
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基于CVaR动态套期保值比的研究论文作者签名:么丕越指导教师签名:论文评阅人1:评阅人2:评阅人3:评阅人4:评阅人5:答辩委员会主席:委员1:委员2:委员3:...
本文通过重新构建一种动态套期保值模型,希望成为套期保值技术的一个备选方案。【学位授予单位】:西南财经大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2011【分类号】:F724.5;F224...
在实践意义上,最优套保比率应随时间的变化做出调整,即所谓的动态套期保值观点。1982年Engle提出了自回归条件异方差ARCH模型,该模型考虑到了残差项变异数随时间...
第26卷第5期JuaounnFnne&EooinesyorlfnaiacnYcnmcUirtsvi基于时变VR的动态套期保值策略研究a张胜杰,张敏敏(.1上海理工大学管理学院,上海杨浦20...
其次,通过GARCH模型来预测各资产及组合的方差和均值,将波动率聚集效应和时变方差效应考虑在预测过程中,从而解决套期保值比动态决策问题。最后,在实证部分分别以郑州商品交易...
因此本文出发点为考虑异方差对黄金期货套期保值比率的影响。基于GARCH模型对黄金期货的动态套期保值率进行估计,并进行国内黄金期货的投资研究。最终根据本文的...
论文图表:引用导出参考文献.txt.ris.doc王吉培,王开业.沪深300股指期货动态套期保值率研究——基于MVGARCH模型[EB/OL].北京:中国科技论文在线[2008...