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我国十年期国债期货的最优套期保值比率研究.牛耘.【摘要】：随着利率市场化的不断推进,市场利率的波动越来越频繁,利率风险成为了我国国债面临的主要风险,而国债期货是管理利率风险的有效工具。.我国于2013年9月推出了五年期国债期货,随之又于2015年...
关于国债期货的研究的论文.doc,关于国债期货的研究的论文关于国债期货的研究一、国债期货介绍及其必要性国债期货，指通过有组织的交易场所预先确定价格并于未来特间内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货属于金融期货的一种，是一种高级的金融衍生工具。
详细介绍了国债期货的价格形成细节，包括计息天数、全价与净价、国债期货最终价格的计算、CTD券的选择，以及根据久期构建国债期货的套保策略。本部分很多价格概念和日期易混淆，注意datetime模块的使用。
我国重新推出国债期货的意义及影响分析.pdf,毕业论文范文模板我国重新推出国债期货的意义及影响分析作者：swei摘要:国债期货是种简单、成熟的利率风险管理工具，经过30多年的发展，已经成为全球最主要的金融期货品种，其套期保值和价格发现功能也早已被国际金融市场充分实践和...
1．进一步发展国债期货市场国债期货和利率期货为国债市场投资者提供套期保值功能。因此有较好流动性的国债期货和利率期货市场有利于提高...
暨南大学中国国债期货最优套期保值率研究近年来,中国国债市场发展迅速,在中国金融市场上的地位举足轻重。由于市场利率波动随着利率市场化改革的推进愈来愈烈,再加上参与主体的不断扩大,市场与投资者对持有国债进行风险管理有着日益迫切的需求。
【《金融科学》文章观点集粹】中国国债期货套期保值的最优策略选择,《金融科学》创刊于1988年，于1998年首批列入CSSCI期刊目录，在原对外经济贸易大学与中国金融学院合并后于2001年暂时停刊。在对外经济贸易大学金融学院（原中国金融学院...
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内容提示:学校代码:l0036例矽}芗豸f节贸易声学硕士学位论文运用国债期货进行套期保值的研究培养单位:金融学院专业名称:金融学研究方向:金融工程作者:马晓...
其次,本文对国债期货套期保值理论进行简要概述,对计算国债期货套保比率的基点价值法与修正久期法以及对估计国债期货最优套保比率的完全套保模型、OLS模型、B-VAR模型与ECM模...
论文通过建模理论分析和实证分析，得出使用国债期货套期保值可以有效规避国债现货价格波动带来的风险，由此...
但由于我国国债的投资者大部分为商业银行、基金公司、保险公司等大型的机构投资者,为使得国债期货能够满足其套期保值的意愿,同时为了满足投机者的投机需要,达到...
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