基于var模型的风险价值度量分析-金融工程专业论文.docx,山东财经大学学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得山东...
风险价值在指定的时间范围内和给定的置信水平下测量最大损失量。.首先，它的英文值是价值的风险性，缩写一般是风险价值而不是无功，后者通常是指方差是方差。.在风险价值出现以前，风险一般是用方差衡量的。.方差虽然可以很好的表达风险资产在一段...
风险,是一个永恒存在并备受关注的话题,而对风险度量模型的构建也曾一度成为国内外金融投资者研究的重点和热点问题之一。最初为了应对上个世纪90年代初的金融灾难而被人们提出来的VaR方法现在已经成为了衡量金融风险的一种主流方法,其体现的巨大的科学性和透明性得到了
（一）风险价值法（VaR）1994年J.P.Morgan[6（]摩根银行）开发出了以严谨、系统的概率统计理论作为依托的用于测量市场风险的“风险度量制”模型，并将VaR定义为：在仓位被注销或重估之前可能发生的市场价值的估计最大值。1997年P.Jorion发表的论文
对外经济贸易大学硕士学位论文在险价值（VaR）方法及其在风险管理中的应用姓名：亓莹莹申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：朱忠明20090301摘要20世纪80年代以来，全球化浪潮大大加快了商品和资本的全球性流动。
浅论企业并购的财务分析及风险衡量论文作者：黄慧萍论文摘要：企业并购作为一种投资行为，其目标是寻求利润最大化、每股收益最大化、企业价值最大化，企业的并购活动不仅要考虑操作上的可行性，更要注意经济上的合理性。
由此，本文引入了财务风险这一指标，深入地分析了财务风险与企业避税、避税与企业价值、不同财务风险下避税与企业价值之间的关系，为企业积极避税的原因提供了新的研究方向与切入点。相关研究？Dyreng（2009）在他的论文中使用了10期实际税率的...
衡量的是金融机构本身的风险，而不能反映金融机构对于整个金融系统的风险贡献。根据这个定义，CoVaR比VaR更适合作为金融机构风险资本和保证金衡量的依据。更确切的，应该是如下定义的至于分位数回归(quantileregression)，只是用来估计CoVaR的一种
⒉GroupofThirty1993年建议以风险资本(Capital—at—risk)即风险价值法(VaR)作为合适的风险衡量手段，特别是用来衡量场外衍生工具的市场风险。⒊1995年，SEC也发布建议，要求美国公司采用VaR模型作为3种可行的披露其衍生交易活动信息的方法之1。
中国股市创业板指数的风险衡量方法探析，代发表论文.发布时间：2019年06月13号，星期四快速评论.[摘要]风险价值VaR(ValueatRisk)是一种有效地衡量风险的方法。.通过对传统的历史模拟法(HS方法)、HSAF方法和GARCH类模型进行改进，提出一种新的方法(记...
安庆师范学院学报(自然科学版)JournalAnqingTeachersCollege(NaturalScienceEdition)Feb.2015Vol.21No.1DOI:10.13757/jki34-1150/n.2015.01.0...
本文以基于分位数回归的CoVaR模型为基础,应用股票周收盘价数据对我国12家上市商业银行的系统性风险贡献度进行测算,同时度量了单个银行与整个银行体系之间的双向...
传统的VaR计量是在正态分布的假设条件下进行的,然而正态分布并不能很好地描述收益率分布的尖峰厚尾的特点;二是对风险价值度量时往往笼统的运用收益率的全部历史数据进行分析,...
不过呢，个人认为VaR存在的价值是给我们一个比较简单的、量化的风险度量指标，尽管有诸多缺点。人有...
论文>管理论文>可转换债券风险价值衡量及影响因素分析快乐星空分享于2015-07-0116:23:10.0可转换债券风险价值衡量及影响因素分析,影响债券价值的因素,影...
可转换债券的价值包括债券价值和期权价值两部分,而短期内债券价值保持稳定,可转换债券价值的波动仅取决于期权部分价值的波动.借助期权价值与发行公司股票价格的...
(论文)应用极值理论度量金融风险价值——用VaR测度认识J.P.morgan的巨额亏损下载积分:1500内容提示:应用极值理论度量金融风险价值用VaR测度认识J.P...
证券市场动态风险价值衡量研究——基于Montecarlo-VaR方法,在险价值,系统性风险,广义误差分析,蒙特卡洛。金融市场在面临高回报率的同时也承受着高风险,通过在险价值(VaR)计算...
除经营风险和财务风险已有《杠杆原理及风险控制》一文中详细阐述外,还应注意风险价值的计算与组合风险的衡量。一、风险价值的计算如上所述,风险是指某一行动的...
西南财经大学SouthwesternUniversityofFinanceandEconomics2010届本科毕业论文设计论文题目:基于风险管理的企业投资风险价值分析学生姓名:所在学院:会...