风险价值VaR的计算方法研究重庆大学硕士学位论文(学术学位)学生姓名：山业：概率论与数理统计学科门类：理一三年四月CalculationMethodsThesisSubmittedChongqingUniversityPartialFulfillmentMaster’sDegreeShanYuSupervisedProf.Zhong...
风险价值计算的蒙特卡洛模拟法及其改进论文.doc,毕业设计论文风险价值计算的蒙特卡洛模拟法及其改进摘要金融市场的主要功能之一就是对经济活动中的金融风险进行有效分配。风险管理的技术和方法可以使风险承担者更准确地识别、量化和分解其面临的金融市场风险，并根据自己的风险承受...
基于历史模拟法的风险价值计算（附有python代码）.docx,基于历史模拟法的风险价值计算作者五元小馄饨引言：金融风险管理的研究领域一直以来都非常关注能够准确度量金融市场风险的指标和方法。早期的风险指标主要是方差，半方差和绝对偏差等。
投资组合的VaR计算第二章VaR理论知识2.1VaR的定义VaR(ValueRisk)按字面解释就是“价值风险”,其含义指:市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失.更为确切的是指:在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特期内的...
计算风险价值—VaR（ValueatRisk）参考原文风险价值是衡量与投资组合相关的风险水平的统计方法。风险价值在指定的时间范围内和给定的置信水平下测量最大损失量。Value-at-Risk首先，它的英文值是Value-at-Risk，缩写一般是VaR而不…
风险价值（下称VaR）的计算方法主要有历史模拟法（非参数法）、分析方法、蒙特-卡罗模拟法三类。不同的计算方法、计算参数下所得的VaR都是不同的。若某机构宣称其产品的VaR较低即投资风险较低，投资者还需在投前明确其计算方法和参数以辨真伪。
第二阶段：数据探索和建模.现在重新回到问题，对于该问题，我们的目标是能够评估股票的价值和风险，但现在我们还不知道该如何去评估，MATLAB是工具，不能代替我们决策用何种方法来评估，但是可以辅助我们得到合适的方法，这就是数据探索部分的工作...
本文来源：996论文网本文是一篇会计论文研究，本文以案例形式研究了目前新能源汽车龙头企业比亚迪公司的估值问题。在我国资本市场不断完善、上市公司盈利状况良好的背景下，本文选取比亚迪公司作为研究对象，通过行业核心竞争力的对比分析和内在价值的计算，探讨了比亚迪公司的投资...
企业财务风险控制问题及其研究论文.doc,企业财务风险控制问题及其研究毕业论文1.绪论1.1研究背景企业财务风险及其控制，是企业财务领域十分重要的研究课题。对于任何一个企业来说，财务风险管理都是经营管理活动中一个核心的内容，是企业在实现其未来战略目标的过程中将市场不确定性所...
实验信用风险损失计算2.1实验目的根据已知的资产收益率、信用评级、违约损失率、远期无风险利率与信用价差之和计算预期损失、非预期损失、置信水平为99%时的风险价值与预期亏空。.2.2实验原理信用评级，是一种社会中介服务为社会提供资信信息，或...
F-0K0SC7;关于“金融或证券”中“期货”的经济论文参考范文文档。正文共3,939字,word格式文档。内容摘要:风险价值(VaR)的定义,风险价值(VaR)的几种基本计算...
1彭选华;金融风险价值量化分析的模型与实证[D];重庆大学;2011年中国硕士学位论文全文数据库前10条1王红飞;股票投资组合中风险价值(VaR)的实证研究[D];长沙理工大学;2014年...
本论文完成的主要工作及研究成果如下:①充分学习了计算风险价值VaR的基本理论和相关模型,较全面地综述了国内外相关研究的现有情况,为综合研究风险价值VaR计算的方法奠定了基...
内容提示:风险价值VaR的计算方法研究重庆大学硕士学位论文(学术学位)学生姓名:山宇指导老师:钟波教授专业:概率论与数理统计学科门类:理学重庆...
风险价值的计算方法及其在证券风险管理中的应用_IT/计算机_专业资料。在综述风险价值的定义及多种计算方法后,重点讨论了历史模拟法,并对我国证券市场部分数据...
导读:该文是关于风险计算论文范文,为你的论文写作提供相关论文资料参考。(新疆财经大学应用数学学院,乌鲁木齐830012)收稿日期:2014-12-30作者简介:谢心庆(...
风险价值计算的蒙特卡洛模拟法及其改进风险价值计算的蒙特卡洛模拟法及其改进毕业设计论文风险价值计算的蒙特卡洛模拟法及其改进摘要金融市场的主要功能之一就...
摘要:在综述风险价值的定义及多种计算方法后,重点讨论了历史模拟法,并对我国证券市场部分数据进行了实证分析,论证了...在线出版日期:2004-01-08(万方平台首次...