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1.1.2研究意义本文运用机器学习中的随机森林回归模型，结合技术分析和基本面分析的数据指标作为该模型的输入变量，对中国年期国债期货指数（TF指数）的收益率进行预测（由于5年期国债期货指数于2013年上市，其上市日期先于10年期国债期货指数...
问题描述：正在做论文，需要中国一年期和十年期国债的历史数据（从1994-2006的）。在网上搜索了半天也找不到。请问哪里可以查到这些数据？或者有人可以直接提供吗？谢谢！对于满意的...
下面使用pandas分析“十年期国债收益率”和“十年期国债期货价格”的相关性。首先，准备数据，这里使用两者在2015年7月29日至2020年7月29日五年间的数据。可在这个网址下载。准备好数据后，读取数据，并对数据进行清洗（整理）,最后求解...
我国国债期货市场从1992年开始到1995年结束立时两年半，最后以失败告终的主要原因就是国债现货市场的交易不够发达，没有足够的现货来支撑国债期货的交易，在1994年全国国债期货市场总成交量是2.8万亿元，现货市场总成交量是445亿元，所以
国债期货合约的标准化条款1、交易单位（tradingunit）：也称合约规模（contractsize），是指交易所对每份期货合约规定的交易数量。2、报价方式（pricequotation）：是指期货价格的表示方式。短期国债期货合约的报价方式采取指数报价法，即100减去年
国债现货利率来源于Wind数据库计算的5年期国债基准利率。我们对日数据及5分钟高频数据进行了同步匹配处理。图5是国债期货和国债现货利率序列的日数据，两市场变化的方向基本一致。
因此对国债的利率期限结构进行研究，有着重要的现实意义。本文首先对论文选题的意义、研究背景进行了概述，之后第二章中对研究利率期限结构以及国债期货的国内外相关文献进行了综述。第三章则具体介绍了利率期限结构、国债定价的相关理论及具体模型。
2年期国债期货合约表合约标的面值为200万元人民币、票面利率为3%的名义中短期国债每日价格最大波动限制上一交易日结算价的±0.5%可交割国债发行期限不高于5年，合约到期月份首日剩余期限为1.5-2.25年的记账式附息国债