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人口、资源及环境经济系论文：基于Garch模型碳排放期权定价方法研究.Tag：.碳期权的定价问题是国际碳排放权交易市场的核心问题，成为各国争夺的焦点。.本文试图利用GARCH模型估计并预测碳期权标的期货的收益波动率，并将预测的收益波动率序列代入Black...
基于GARCH族模型和R/S分析方法的中国期货市场波动性研究,期货市场,波动性,GARCH族模型,R/S分析方法,波动传递性。期货交易自...
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中山大学硕士学位论文多元GARCH模型及其应用姓名：柯玉琴申请学位级别：硕士专业：概率论与数理统计指导教师：余锦华20060401多元GARCH模型及其应用专业：概率论与数理统计硕士生：柯玉琴导师：余锦华教授本文在一元GARcH模型基硎：上向多元GARCH模型扩展，进行了一系列的理论分析总结和...
GARCH模型族在沪深300中的比较研究_财政金融论文摘要：利用GARCH、EGARCH和GJR带正态分布和t分布的GARCH模型族对沪深300指数日收益率进行了统计拟合比较分析，得到了收益率序列尖峰厚尾性和异方差性等主要概率特征，发现基于
传统的GARCH模型由Engle(1982)以及Bollerslev(1986)提出，是应用最为广泛的金融时间序列模型之一，但在使用该模型时通常需要假定数据是平稳的。为此，该论文基于现有的文献方法，在GARCH模型中引入了一般的非参数趋势项，而使得拓展后的S-GARCH模型可以处理非平稳的金融时间序列，拓宽了GARCH模型的...
MATLAB在GARCH模型上的应用——基于玉米期货收益率.吴静杰.【摘要】：针对GARCH族模型的复杂多样性,将MATLAB引入GARCH模型,并以反映玉米期货收益率波动的GARCH模型说明了MATLAB的应用。.下载App查看全文.下载全文更多同类文献.PDF全文下载.CAJ全文下载.(如何获取...
本文是一篇金融论文，本文选取了2017.1.3-2021.3.31之间HS300指数日收益率序列，基于GARCH模型和EGARCH模型对HS300股指期权上市交易对标的现货市场波动程度的影响展开了实证研…
论文:DCC_MVGARCH模型计算方法研究及在金融市场中的应用求ARCHGARCH模型在中国金融市场的应用论文本人急求ARCH/GARCH在中国金融市场应用相关的论文(中文),发表在权威中文...
论文《基于GARCH模型族的上海股市波动性分析》Word格式,可编辑,含目录内容含:搞要,关键字,正文,参考文献等。精心整理,放心阅读!质优价廉,欢迎下载!文档...
论文范文题目:在ARCH&GARCH下的金融实例分析金融研究论文经济学论文编辑:小小在接触到时间序列数据之前,我们主要利用最小二乘估计(OLS)来分析横截面数据及面...
针对股票市场的波动性,专家们开发了各种计量经济学模型来估计金融工具的波动性.其中由Engle和Bollerslev提出的广义自回归条件异方差(GARCH)模型,是股票市场波动模型中最为流...
内容提示:基于GARCH模型的股票风险度量探究姓名:院部名称:数学学院专业:应用数学研究方向:经济数学I摘要经过近20年的发展,我国证券市场已形...
而我国保险公司的经济资本研究才刚刚起步,从模型的设置到实际应用都处于探索阶段。本文利用一个GARCH模型初步讨论了保险公司投资风险的经济资本度量方法及实证。研究发现,投...
它是{(a_t)^2}序列的自回归移动平均(ARMA)模型的形式,其中如果i>p,则αi=0,如果i>q,则βi=0。GARCH模型的许多性质可以从ARMA模型中推导出来。其中两个性质在金融时间序列分析中...
论文图表:农馨谧,杨湘豫.基于GARCH模型股票组合投资策略应用研究[EB/OL].北京:中国科技论文在线[2019-06-10].paper.edu/releasepaper/content/201906-33.动态公...
基于GARCH模型的上证股市Va度量分析毕业论文.doc,引言近20年来,随着经济的全球化及投资的自由化,金融市场的波动性日益加剧,金融风险管理已成为金融机构和工商企...
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