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中山大学硕士学位论文多元GARCH模型及其应用姓名：柯玉琴申请学位级别：硕士专业：概率论与数理统计指导教师：余锦华20060401多元GARCH模型及其应用专业：概率论与数理统计硕士生：柯玉琴导师：余锦华教授本文在一元GARcH模型基硎：上向多元GARCH模型扩展，进行了一系列的理论分析总结和...
毕业论文>基于garch模型的var计算南京理工大学硕士学位论文基于GARCH模型的VaR计算姓名：宋博申请学位级别：硕士专业：应用数学指导教师：李建良20040701准确辨识、测量金融风险己成为金融机构和监管部门关键，基于统计技术的度量金融...
基于GARCH族模型的上证50ETF期权定价研究（工商管理毕业论文）.doc,基于GARCH族模型的上证50ETF期权定价研究（工商管理毕业论文）文档信息主题：关于“金融或证券”中“期货”的参考范文。属性：F-00FVZV，doc格式，正文9935字。质优...
毕业论文>利用Eviews考察GARCH模型在金融数据中的应用（G）ARCH模型在金融数据中的应用姓名(括号内填学号)摘要：理解自回归异方差（ARCH）模型的概念及建立的必要性和适用的场合。了解(G)ARCH模型的各种不同类型，如GARCH-M模型...
毕业论文:汇率的GARCH模型研究我的毕业论文"人民币汇率的GARCH模型研究"共38页论文：DCC_MVGARCH模型计算方法研究及在金融市场中的应用论文：DCC_MVGARCH模型计算方法研究及在金融市场中的应用
毕业论文>多元GARCH模型在亚洲股票市场的应用nullDodoDown分享于2010-04-1809:15:9.98多元GARCH模型在亚洲股票市场的应用文档格式：.pdf文档页数：72页文档大小：2.02M...
本科毕业论文，winrats做BEKK-GARCH的结果不显著，求教大神,各位大神们，在做毕业论文时，用BEKK-GARCH模型研究两个市场的动态波动溢出，自己作死遇到了各种各样的问题。新问题想请教的是：我通过直接点击新版的winrats软件，滞后阶数...
我想问问知乎上的各位21届硕士研究生们，你们的毕业论文进度咋样了？一起来互相伤害呀4.11近三周的时间，茫茫，社畜加论文模式太让人哭泣了。预答辩时间定了，4.26号，近几天忙着修…
毕业季:介绍时间序列分析中的GARCH模型，阐述使用meanmodel和volatilitymodel对收益率序列联合建模的方法（干货）.发布于2019-10-15.数学模型.GARCH.时间序列分析.
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本科毕业论文GARCH模型下沪深300股指期货套期保值有效性研究学号:学生姓名:学院:专业:年级:指导教师:完成日期:年月日摘要本文采用数据库——Choice金融终端,从...
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基于GARCH模型的股票风险度量探究(毕业论文doc)下载积分:1000内容提示:基于GARCH模型的股票风险度量探究姓名:院部名称:数学学院专业:应用数学研...
本科毕业论文GARCH模型下沪深300股指期货套期保值有效性研究学号:学生姓名:学院:专业:年级:指导教师:完成日期:年月日摘要本文采用数据库——Choi...
本科毕业设计论文基于GARCH模型的沪深300指数收益率波动性分析成都理工大学本科毕业论文(设计)II股票价格的波动性在理论界和实务界都是一个热点问题。...
内容提示:本科毕业设计论文基于GARCH模型的沪深300指数收益率波动性分析摘要股票价格的波动性在理论界和实务界都是一个热点问题。本文借鉴发达市场...
成都理工大学本科毕业论文(设计)本科毕业设计论文基于GARCH模型的沪深300指数收益率波动性分析摘要股票价格的波动性在理论界和实务界都是一个热点问题。本文借...
【摘要】:针对高频金融数据中金融资产收益率对收益波动的非对称影响,本文提出了基于已实现EGARCH模型的VaR方法:在用准极大似然估计(QMLE)方法对已实现EGARCH模型的参数进行估...
毕毕SV模型与EGARCH毕25.5,支持了4个参数SV模型毕于5个参数EGARCH模型的毕毕。2.2究成果国内研采用ARCH毕模型毕基于毕深300毕,采用ARMA模型刻件均毕方...
这个回答很简单，拟解决的问题有三：其一，就是通过GARCH模型可以描述和预测上证指数的波动规律，从中可以...