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中山大学硕士学位论文多元GARCH模型及其应用姓名：柯玉琴申请学位级别：硕士专业：概率论与数理统计指导教师：余锦华20060401多元GARCH模型及其应用专业：概率论与数理统计硕士生：柯玉琴导师：余锦华教授本文在一元GARcH模型基硎：上向多元GARCH模型扩展，进行了一系列的理论分析总结和...
MA模型和模型预测的相关定理。引入ARCHBootstrap方法，优化了运算。（3）对2005日上证综指和深证成指（见附录）的日收益率序列进行实证分析，检验了波动厚尾性、相关性、平稳性、ARCH效应，并对相关结果进行了分析，经比较G拟合效果更佳。
南京理工大学硕士学位论文基于GARCH模型的VaR计算姓名：宋博申请学位级别：硕士专业：应用数学指导教师：李建良20040701准确辨识、测量金融风险己成为金融机构和监管部门关键，基于统计技术的度量金融市场风险值VaR（ValueatRisk）已成为各种金融机构、非金融机构和监管者测量…
GARCH模型的许多性质可以从ARMA模型中推导出来。其中两个性质在金融时间序列分析中特别相关。首先,对一个给定模型,或中的大元素生成了一个大的
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模型为.为了计算无条件均值，先计算条件期望这里用了而与。.于是即GARCH模型的新息的无条件期望为零。.来计算的无条件方差。.设模型(18.1)的序列存在严平稳解，则令，解得.GARCH(1,1)模型的性质：.第一，像ARCH模型一样，存在波动率聚集...
动态相关性论文：中国与国际证券市场的动态相关性分析【中文摘要】20世纪80年代以来,金融自由化已成为国际经济发展的主流。随着中国经济的高速发展、对外开放的日益扩大和深化,中国已融入了世界经济之中,与全球资本市场一体化的进程不断加快...
GARCH模型族在沪深300中的比较研究_财政金融论文摘要：利用GARCH、EGARCH和GJR带正态分布和t分布的GARCH模型族对沪深300指数日收益率进行了统计拟合比较分析，得到了收益率序列尖峰厚尾性和异方差性等主要概率特征，发现基于
本文是一篇金融论文，本文选取了2017.1.3-2021.3.31之间HS300指数日收益率序列，基于GARCH模型和EGARCH模型对HS300股指期权上市交易对标的现货市场波动程度的影响展开了实证研…
金融商品收益率GARCH模型构建一、GARCH简介GARCH模型是Bollerslev在1986年提出来的，全称为广义自回归条件异方差模型，GeneralizedAutoregressiveConditionallyHeteroskedasticModels-GARCH(p,q)，是ARCH模型的扩展。GARCH模型...
论文:DCC_MVGARCH模型计算方法研究及在金融市场中的应用求ARCHGARCH模型在中国金融市场的应用论文本人急求ARCH/GARCH在中国金融市场应用相关的论文(中文),发表在权威中文...
GARCH(GeneralizedAutoregressiveConditionalHeteroskedasticity)modelisthemosttypicalmethodtodescribetime-varyingvarianceinthepasttwent...
国内图书分类号:O211.67国际图书分类号:519理学硕士学位论文VFB-GARCH模型及其研究硕士研究生:理学硕士学科、专业:运筹学与控制论授予学位单位:哈尔滨工...
内容提示:基于GARCH模型的股票风险度量探究姓名:院部名称:数学学院专业:应用数学研究方向:经济数学I摘要经过近20年的发展,我国证券市场已形...
生变量的GARCH模型,建立了广义带有外生变量的GARCH模型,本文选取了上证综指和与其时间相对应的纳斯达克综合指数各1642组数据来进行研究纳斯达克综合指数对上...
GARCH模型论文节日效应论文:中国股市月份效应和节日效应实证研究摘要:本文利用上证综合指数每日收益率的数据,使用虚拟变量和garch模型对中国股市月份效应和节日效应进...
本文中我们将使用逐步局部影响分析法(ShiandHuang,2011)来检测GARCH模型下的异常点,以我国股市代表性指数为研究对象,即上证综合指数、深证综合指数和创业板指数。研究股市...
并回顾了这方面的文献.运用模型分析了1999～2004年欧元、日元、英镑、澳元等4种货币兑美元的汇率,进行波动率的预测并对各种预测效果进行评估[6].张碧琼(2005)运...
论文导读:即GARCH模型族对中国深圳股票市场的日收益率的波动进行实证分析。而中国股市反映非对称信息的系数并不显著。GARCH模型分析股票市场的波动性。论文,论...
(应用数学专业论文)AGARCH模型及常数相关GARCH模型的统计分析(应用数学专文档格式:.pdf文档页数:69页文档大小:2.04M文档热度:文档分类:论文--毕...