当前位置：学术参考网 > garch模型研究论文
论文级别：硕士博士学科专业：数量经济学论文题目：基于GARCH模型的金融市场风险研究作者签名：指导教师签名：作者联系地址（邮编）：吉林大学商学院（130012）作者联系电话：13596128557内容提要本文研究重点在于利用GARCH模型为波动率
毕业论文:汇率的GARCH模型研究我的毕业论文"人民币汇率的GARCH模型研究"共38页论文：DCC_MVGARCH模型计算方法研究及在金融市场中的应用论文：DCC_MVGARCH模型计算方法研究及在金融市场中的应用
GARCHSV本文对模型族的理论进行了研究，并利用该模型对股市特征进行分析，探索股票市场价格的波动规律和特点，从而易于选择适合刻画和拟合我国股票市场特征的模ARCH1.3论文的创新点（1）研究了厚尾分布下ARCH模型和GARC模型的参数估计
中山大学硕士学位论文多元GARCH模型及其应用姓名：柯玉琴申请学位级别：硕士专业：概率论与数理统计指导教师：余锦华20060401多元GARCH模型及其应用专业：概率论与数理统计硕士生：柯玉琴导师：余锦华教授本文在一元GARcH模型基硎：上向多元GARCH模型扩展，进行了一系列的理论分析总结和...
南京理工大学硕士学位论文基于GARCH模型的VaR计算姓名：宋博申请学位级别：硕士专业：应用数学指导教师：李建良20040701准确辨识、测量金融风险己成为金融机构和监管部门关键，基于统计技术的度量金融市场风险值VaR（ValueatRisk）已成为各种金融机构、非金融机构和监管者测量…
硕士学位论文基于蚁群算法的GARCH模型的人民币美元汇率预测研究RESEARCHGARCHMODELBASEDANTCOLONYALGORITHMRMBUSDEXCHANGERATE王君舰哈尔滨工业大学2009年6月国内图书分类号F83072学校代码10213国际...
论文摘要：对数收益率能够很好的代表股票价值走向，同时还能解决因为复利而造成数据维度过高，计算复杂的问题.同时它的差分数据是一个平稳的时间序列，能够满足许多模型的基础要求.因此今基于GARCH模型的股票预测研究.doc更新时间:07-24上传会员...
GARCH模型族在沪深300中的比较研究_财政金融论文摘要：利用GARCH、EGARCH和GJR带正态分布和t分布的GARCH模型族对沪深300指数日收益率进行了统计拟合比较分析，得到了收益率序列尖峰厚尾性和异方差性等主要概率特征，发现基于
时间:2020-05-1719:46来源:毕业论文1.3国内外现状自Engle（1982）提出ARCH模型后，Bollerslev（1986）提出了GARCH模型，而GARCH模型被证明在金融建模中有着其独到的优势。现在许多关于ARCH模...
基于Garch模型碳期权定价方法研究.论文价格：免费论文用途：其他编辑：sblunwen点击次数：.论文字数：2000论文编号：sb2016041623411315501日期：2016-04-20来源：硕博论文网.Tag：.一、思路.第一章在对本文的研究背景和意义进行简要概述并着重对国内外...
新型garch模型的研究与应用StatisticsandApplication统计学与应用,2020,9(2),172-181PublishedOnlineApril2020inHans.hanspub.org/jo...
GARCH模型族在沪深300中的比较研究目录引言(1)GARCH(P,毕业论文(2)EGARCH(P(3)GJR(P结论(2)我国股市不存在杠杆效应正文摘要:利用GARCH、EGARCH和GJR...
内容提示:基于GARCH模型的股票风险度量探究姓名:院部名称:数学学院专业:应用数学研究方向:经济数学I摘要经过近20年的发展,我国证券市场已形...
回答：研究生论文多少个字滴,,,大姐给你。
关键词:GARCH模型自回归条件异方差新息序列。ForinformationinEnglish,pleaseclickhere基金:论文图表:杨栓军,曾海丽,严定琪.利用GARCH模型研究股票...
金融论文:基于Garch模型碳期权定价方法研究一、思路第一章在对本文的研究背景和意义进行简要概述并着重对国内外文献进行分析梳理,提出本文研究的技术路线、...
关键字利率GARCH模型事件研究法累积超额收益率毕业论文设计说明书外文摘要TitleTostudytheeffectofmarketinterestratesonthestockmarketAb...
论文导读:即GARCH模型族对中国深圳股票市场的日收益率的波动进行实证分析。而中国股市反映非对称信息的系数并不显著。GARCH模型分析股票市场的波动性。论文,论...
此方法利用二变量GARCH模型来得到相应的结果[10].Walter(2007)研究了GARCH(1,1)模型的参数估计的持续性问题[11].Tully和Lucey(2007)利用非对称GARCH模型研究了宏...
图3(a)显示了标准普尔500指数从1926年到2001年912次观测的每月对数收益(百分比)。该序列已在文献中被广泛研究.如果高斯GARCH模型areentertained(不理解),我们得到其中括号中的数...