隐含波动率曲面的建立与应用研究.南开大学硕士学位论文隐含波动率曲面的建立与应用研究姓名：贾冬申请学位级别：硕士专业：应用数学指导教师：李静20080401f中文摘要中文摘要波动率是衡量某一时间内金融产品价格变动程度的数值。.相对于期权...
隐含波动率曲面的建立与应用研究.pdf.南开大学硕士学位论文隐含波动率曲面的建立与应用研究姓名：贾冬申请学位级别：硕士专业：应用数学指导教师：李静20080401中文摘要中文摘要波动率是衡量某一时间内金融产品价格变动程度的数值。.相对于期权...
论文题目隐含波动率曲面信息对股票收益率的预测研究答辩人王意(硕士)专业金融工程导师陈坚时间2020-07-2708:30地点经济学院A座217室论文研究方向
【摘要】：隐含波动率是影响期权定价的核心因素,在实际交易中,不同价值程度k和不同存续期的隐含波动率均不相同.隐含波动率曲面是以价值程度k为x轴,存续期为y轴以及(6),)所对应的隐含波动率为z轴构建的三维曲面.同一存续期不同价值程度的隐含波动率形成“波动率微笑”曲线,隐含波动率模型...
基于隐含波动率曲面的期权套利策略研究.范天腾.【摘要】：期权是一种重要的金融衍生工具,具有风险限制的天性和非线性损益结构,为投资者提供了有效的风险管理工具。.波动率套利是期权交易的一大特色,只要波动率按照交易者的预期发生变动,那么交易者...
毕业论文>ImpliedVolatilitySurface：隐含波动率曲面EmpiricalPerformanceSplineBasedImpliedVolatilitySurfaceGregOrosi*November2007AbstractWeproposenonparametricsplinebasedrepresentationimpliedvolatilitysurfaceevaluateitsempiricalperformace.
基于隐含波动率数据的函数型特征,本文引进一种从函数视角对数据进行分析的全新方法—函数型数据分析,并将其运用于隐含波动率的分析中。.结果表明:与传统的多元统计分析相比,函数型数据分析更直观有效。.到目前为止,函数型数据分析在国外刚刚兴起,研究...
波动率曲面的崛起教育小孩儿别最有效办法，是让他多烫伤几次。87年之前，市场的运行规律与BlackScholes模型的假设大体相似。因此，不同执行价格的期权的隐含波动率相差不多。87年股灾开始，活下来的投资者发现，复制低执行价格期权的成本远...
隐含波动率曲面的联动性及其影响因素的实证分析TheEmpiricalAnalysisonTheCo-movementandInfluencedFactorsof...厦门大学博硕士论文摘要库Viewmetadata,citationandsimilarpapersatcore.ac.ukbroughttoyoubyCOREprovidedbyXiamen...
您当前正在查看的论文是：论文编号：XW3031820点此查看论文目录论文题目：期权做市商波动率管理：隐含波动率曲面建模与预测论文分类：经济论文→财政、金融论文→金融、银行论文→金融、银行理论论文→金融市场论文→证券市场论文经济论文→经济计划与管理论文→经济计算、经济数学...
从50ETF期权隐含波动率曲面和期权预期波动率曲面中,联合提取了波动率风险溢酬、跳跃风险的代理变量以及相关性风险溢酬,并发现跳跃风险的代理变量对50ETF超额收益率的预测效果...
南开大学硕士学位论文隐含波动率曲面的建立与应用研究姓名:贾冬申请学位级别:硕士专业:应用数学指导教师:李静20080401中文摘要中文摘要波动率是衡量某一时间内金融...
【作者(必填)】[url=]汪饶思行[/url]【文题(必填)】50ETF期权波动率曲面的信息内涵【年份(必填)...
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论文研究-隐含波动率曲面的预测研究:来自中国市场的证据.pdf,本文采用"两步法"构建了期权隐含波动率曲面的动态模型,并利用该动态模型检验了台指期权隐含波...
本文的研究可以分为三个部分,分别为理论基础、隐含波动率建模分析和套利策略的建立与检验。(1)理论基础部分,首先本文介绍了波动率的一般理论,然后引出隐含波动率的研究现状,...
FINANCE&ECONOMY金融经济50ETF隐含波动率曲面实证研究和统计套利吕张劼摘要:期权市场在欧美已经经历了一段较长的发展时间?但在中国?却是场内交易历史只...
波动率平面如下图所示,使用GOOGLE找到彭博的波动率平面的图形作为示例,当然可以直接使用网页链接或彭博终端的波动率平面工具。当然彭博终端并不便宜波动率平面是由三轴X,Y,Z...