关键词：波动率：GARCH；EGARCH；尖峰厚尾：杠杆效应山东大学硕士学位论文GARCH－basedEmpiricalAnalysisShanghaiSecuritiesCompositeIndexChengCheng货币制度的变化的后果之一，是使得支撑美元的美国国家信用变得更加重要。
中山大学硕士学位论文多元GARCH模型及其应用姓名：柯玉琴申请学位级别：硕士专业：概率论与数理统计指导教师：余锦华20060401多元GARCH模型及其应用专业：概率论与数理统计硕士生：柯玉琴导师：余锦华教授本文在一元GARcH模型基硎：上向多元GARCH模型扩展，进行了一系列的理论分析总结和...
南京理工大学硕士学位论文基于GARCH模型的VaR计算姓名：宋博申请学位级别：硕士专业：应用数学指导教师：李建良20040701准确辨识、测量金融风险己成为金融机构和监管部门关键，基于统计技术的度量金融市场风险值VaR（ValueatRisk）已成为各种金融机构、非金融机构和监管者测量…
GARCH原版论文，应用简介是中文的，介绍得很详细.求论文“中美股市杠杆效应与波动溢出效应——基于GARCH模型的实证分析”-[已解决]中美股市杠杆效应与波动溢出效应——基于GARCH模型的实证分析作者：西南财经大学金融学院陈潇西南财经大学金融学院杨...
基于GARCH模型对上证指数日对数收益率及实证分析.docx,PAGE\*MERGEFORMATPAGE\*MERGEFORMAT1基于GARCH模型对上证指数收益率的实证分析于梦梦西南财经大学统计学院统计学学号：214020208022[摘要]本文本文选取上海...
Bollerslev的GARCH经典论文,"GeneralizedautoregressiveconditionalheteroskedasticityGARCH",经管之家(原人大经济论坛)威望0级论坛币3315个通用积分1.0001学术水平2点热心指数2点信用等级2点经验
基于GARCH族模型和R/S分析方法的中国期货市场波动性研究,期货市场,波动性,GARCH族模型,R/S分析方法,波动传递性。期货交易自...
想找一篇关于garch（1，1）的论文.英文的之前看到过突然想找找不到了内容应该是说为什么garch（1，1）能更好的说明金融产品的变动谢谢谢谢...可选中1个或多个下面的关键词，搜索相关资料。.也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。.#热议#得了狂犬病会有...
ARCH/GARCH模型计量分析股市波动论文ARCH/GARCH模型计量分析股市波动论文ARCH/GARCH模型计量分析股市波动论文ARCH&GARCH模型的两篇经典论文ARCH&GARCH模型的两篇...
GARCH模型论文节日效应论文:中国股市月份效应和节日效应实证研究摘要:本文利用上证综合指数每日收益率的数据,使用虚拟变量和garch模型对中国股市月份效应和节日效应进...
【摘要】:本文主要构建GARCH模型,并以该模型算法为核心进行风险量化,以此设计一套应用于股票投资过程中的风险管理系统。该系统能够成功解决传统股票投资风控中市场风险量化不...
GARCH模型在英国房价的应用,学位论文(英文原版).doc,Thisarticlewasdownloadedby:[DankookUniversityJukjeonCampus]On:22June2011Accessdetails:...
GARCH(GeneralizedAutoregressiveConditionalHeteroskedasticity)modelisthemosttypicalmethodtodescribetime-varyingvarianceinthepasttwent...
小弟强答一番R语言做GARCH才叫一个舒服，系统的话还是得看对ARCH和GARCH贡献最多的两位吧：Engle和...
回答：研究生论文多少个字滴,,,大姐给你。
它是{(a_t)^2}序列的自回归移动平均(ARMA)模型的形式,其中如果i>p,则αi=0,如果i>q,则βi=0。GARCH模型的许多性质可以从ARMA模型中推导出来。其中两个性质在金融时间序列分析中...
EGARCH(1,1)模型发现正的冲击比负的冲击会引起同业拆借利率市场更大的波动性ForinformationinEnglish,pleaseclickhere基金:论文图表:引用王永勤.GA...
《(毕业论文)基于GARCH模型的香港股指期货市场研究.doc》由会员分享,可免费在线阅读全文,更多与《TOP26(毕业论文)基于GARCH模型的香港股指期货市场研究.doc文档...